Стохастическая инвестиционная модель
 | This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
Стохастическая инвестиционная модель пытается спрогнозировать, как доходность и цены на различные активы или классы активов (например, акции или облигации) изменяются с течением времени. Стохастические модели не применяются для точечной оценки, а для интервальной оценки , и они используют различные стохастические процессы . [ необходимо разъяснение ] Инвестиционные модели можно разделить на модели с одним активом и модели с несколькими активами. Они часто используются для актуарной работы и финансового планирования , чтобы обеспечить оптимизацию распределения активов или управления активами и пассивами (ALM) .
Модели с одним активом
Модели процентных ставок
Модели процентных ставок могут использоваться для оценки продуктов с фиксированным доходом . Обычно они делятся на однофакторные модели и многофакторные активы.
Однофакторные модели
- Модель Блэк–Дерман–Той
- Модель Блэка–Карасинского
- Модель Кокса–Ингерсолла–Росса
- Модель Хо–Ли
- Модель Халла–Уайта
- Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци
- модель Мертона
- Модель Рендлмана–Барттера
- модель Васичека
Многофакторные модели
Модели временной структуры
Модели цен акций
Модели инфляции
Модели с несколькими активами
- Модель ALM.IT (GenRe)
- Модель Кэрнса
- Модель FIM-Group
- Глобальная модель CAP:Link
- Модель Ибботсона и Синкфилда
- модель Морган Стэнли
- Модель Рассела–Ясуды Касаи
- Модель скачкообразной диффузии Смита
- Модель TSM (B&W Deloitte)
- Модель Уотсона Уайетта
- Модель Уиттена и Томаса
- Инвестиционная модель Уилки
- Модель Якубова, Тигера и Дюваля
Дальнейшее чтение
- Уилки, А.Д. (1984) «Стохастическая инвестиционная модель для актуарного использования», Труды факультета актуариев , 39: 341-403
- Остергаард, Сорен Дуус (1971) «Стохастические инвестиционные модели и критерии принятия решений», Шведский экономический журнал , 73 (2), 157-183 JSTOR 3439055
- Сридхаран, В.П.; Вайн, Х.Х. (1967) «Стохастическая, многоэтапная, многопродуктовая инвестиционная модель», Журнал SIAM по прикладной математике , 15 (2), 347-358 JSTOR 2946287
 | Эта статья по экономике — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее. |
