GLS-сумка

Джордж Леннокс Шарман Шекл (14 июля 1903 г. – 3 марта 1992 г.) был английским экономистом . Он предпринял практическую попытку бросить вызов классической теории рационального выбора и был охарактеризован как « посткейнсианец », хотя на него также оказала влияние австрийская экономика . Большая часть его работ связана с теорией доказательств Демпстера–Шейфера .

Он родился в Кембридже , сын Роберта Уокера Шекла (1851-1934), учителя математики, который подготовил Джона Мейнарда Кейнса к стипендии в Итоне , и Фанни Шарман (1865-1936). Шекл посещал школу Персе, но его родители не могли позволить себе содержать его во время учебы в университете, поэтому он начал работать банковским клерком. Позже, став учителем, он учился в свое время на степень бакалавра Лондонского университета , которую он получил в 1931 году. Он начал работу над докторской диссертацией под руководством Фридриха Хайека в Лондонской школе экономики, но переключился на интерпретацию Общей теории занятости, процента и денег Кейнса . Он получил докторскую степень в 1937 году. В Лондонской школе экономики он подружился с немецким экономистом Людвигом Лахманном , которого вдохновила собственная работа Шекла о неопределенности; и разработал собственную теорию расходящихся ожиданий, основанную на трудах Шекла.

После ряда академических должностей, в начале Второй мировой войны в 1939 году, Шекл был назначен в S-Branch , внутренний офис экономистов сэра Уинстона Черчилля . Там он служил вместе с Дональдом Макдугаллом и Хелен Макоуэр под руководством Фредерика Линдеманна .

После войны недолгое время работы в Кабинете министров под руководством Джеймса Мида и в Университете Лидса привело к назначению на должность профессора экономики имени Бруннера в Ливерпульском университете , которую он занимал до выхода на пенсию в 1969 году.

Шекл находился под влиянием Кейнса и Гуннара Мюрдаля и оспаривал традиционную роль вероятности в экономике, утверждая, что она неадекватно справляется с «неожиданными» событиями. Основы его мышления можно увидеть в замечании Кейнса:

Под «неопределенным» знанием… я не имею в виду просто различение того, что известно наверняка, от того, что только вероятно. Игра в рулетку не подвержена, в этом смысле, неопределенности… Я использую этот термин в том смысле, что перспектива европейской войны неопределенна, или цена меди и процентная ставка через двадцать лет, или устаревание нового изобретения… В этих вопросах нет никакой научной основы, на которой можно было бы сформировать какую-либо вычислимую вероятность. Мы просто не знаем!

—  Джон Мейнард Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег

Хотя работа Шекла была технической по своей природе, она вывела экономику на новую территорию, такую ​​как важность воображения в экономических решениях для оценки правдоподобности альтернативных результатов. Хотя работа Шекла оказала ограниченное влияние на основную мысль в экономике, она продолжает (возможно, все больше ^{[ факт или мнение? ]} ) привлекать интерес. Среди вкладов Шекла в теорию принятия решений его теория потенциального сюрприза экономических решений была наиболее внушительной. Отказавшись от основ теории вероятности большей части современной экономики, Шекл сосредоточился на правдоподобии или анализе возможностей экономических решений. По мнению Шекла, экономические агенты не принимали решений на основе распределений вероятностей и, следовательно, выводили рациональные ожидания из «жестких данных», как поддерживают экономисты Новой Классики , такие как Леонард Сэвидж , по мнению Шекла, важнейшим элементом в принятии экономических решений было воображение, которое, следовательно, влияет на принятие решений. Размышления Шекла о роли несовершенного знания в экономике предвидели многие достижения психологической экономики, в частности, теории ограниченной рациональности Герберта Саймона . Когда стало ясно, что у лиц, принимающих экономические решения, нет знаний, необходимых для вероятностного анализа, способность, следовательно, делать рациональные ожидания на основе этих данных становится практически невозможной. Чтобы еще больше усложнить ситуацию для экономистов Новой Классики, Шекл продолжил свой анализ, уже нападая на одну из основных основ современной мейнстримной экономики — совершенное знание.

Для Шэкла принятие экономических решений не выводилось из вероятности и частоты, оно основывалось на роли воображения в понимании возможности экономических решений. Если бы вероятностный анализ был верен для большинства экономических решений, большинство современных экономик не существовало бы. В этом идеализированном состоянии, в котором могли бы быть созданы рациональные ожидания, предприниматели просто не существовали бы. Предпринимательство вероятностно иррационально, нет смысла приступать к экономическому решению, в котором его судьба определяется миллионами других условных людей и их субъективными потребностями и предпочтениями. Вероятностный анализ такой ситуации был бы сильно предвзятым в пользу воздержания от участия в предпринимательстве ; просто нет смысла участвовать в таком процессе для экономического статистика, когда шансы на то, что такая ситуация будет успешной, чрезвычайно малы. Из этого следует, что в мире, в котором люди интерпретируют вероятность перед принятием экономических решений, люди воздерживаются от предпринимательства, поскольку столь рискованное начинание может быть успешным только в ситуации, когда результат зависит от субъективных предпочтений неизвестных людей. Тогда предприниматели действительно иррациональны в вероятностной оценке экономических решений.

Понимая такую ​​необычную ситуацию для статистиков, Шекл приступил к разработке своей теории потенциального сюрприза принятия экономических решений. Вместо того, чтобы взвешивать все частоты результатов для определенной ситуации, лица, принимающие экономические решения, взвешивали только несколько результатов и возможностей, прежде чем предпринимать реальные экономические действия; Шекл предложил только два возможных результата для взвешивания лицами, принимающими экономические решения, а не частоту всего распределения вероятностей. Теория потенциального сюрприза Шекла была в основном основана на роли воображения в экономике, преодолевая большую асимметрию знаний предпринимателей для совершения действий, которые в результате определяют будущее:

«В основе теории выбора Шекла лежит идея о том, что когда люди рассматривают возможные последствия принятия решения, они уделяют внимание только тем результатам, которые они (а) воображают и (б) считают в какой-то степени возможными. Этот набор результатов не обязательно включает то, что происходит на самом деле, что может быть событием, которое они даже не могли себе представить и которое оказывается для них полной неожиданностью» ^[1]

Теория выбора Шекла — это теория, которая невероятно странна для большинства экономистов, занимающихся теорией выбора, в первую очередь из-за того, что теория потенциальной неожиданности — это не теория вероятности и знания, а теория воображения и возможности. Теория потенциальной неожиданности основана на предпринимателе или экономическом решающем лице, который взвешивает два различных возможных выбора на основе допустимых уровней потенциальной неожиданности. Экономическое решающее лицо сначала различает возможные и невозможные результаты и затем исключает их из своих соображений. Результат, который субъективно ужасен и неправдоподобен экономическому решающему лицу, может быть представлен переменной R, а результат, который субъективно удивителен, но также неправдоподобен экономическому субъекту, будет назначен переменной U. Все, что лучше U и хуже R , исключается из поля зрения экономического решающего лица, и фокус двух значений, которые должен выбрать экономическое решающее лицо, должен находиться между этими двумя максимальными точками. ^[2] Затем две точки фокусировки для экономического субъекта, которые находятся между этими двумя значениями, взвешиваются по уровню их потенциальной неожиданности, независимо от того, являются ли они субъективно терпимыми для экономического субъекта. Повторяющейся темой на протяжении всей работы Шекла является субъективное использование воображения для руководства экономическими решениями. Вместо того, чтобы взвешивать каждую возможную функцию или, по крайней мере, большинство функций в распределении вероятностей, экономический субъект Шекла продолжает принимать свои экономические решения на основе субъективных двойственных решений и просто взвешивает их друг против друга, прежде чем приступить к действию. Экономический субъект в некотором роде сохраняет свои возможности открытыми, возможность, которая не возникает для экономического субъекта с гипотезой ожидаемой полезности Сэвиджа , который доводит выражение «Посмотри, прежде чем прыгать» до его логических крайностей; понятие, несостоятельное для реального экономического мира. В центре калейдоскопического видения Шекла была способность экономических субъектов сохранять свои возможности открытыми и из-за несовершенных знаний и природы воображения продолжать двойной анализ возможностей, а не целых распределений вероятностей. В течение некоторого времени Шекл привлекал внимание экономистов, однако оно постепенно ослабевало по мере того, как экономическая наука отходила от теории Шекла и переходила к основам гипотезы рациональных ожиданий, что впоследствии привело к революции рациональных ожиданий и даже привлекло внимание Кеннета Эрроу , известного экономиста мейнстрима:

«Причина нынешнего отсутствия интереса, вероятно, заключается не в отрицании того, что позиция Шекла в основе своей верна; а в отсутствии аналитических инструментов, необходимых для того, чтобы сделать исключительный подход способным генерировать операционально значимые выводы». ^[3]

Несмотря на последние итерации экономической теории принятия решений Шекла, экономический консенсус относительно теории вероятностей по-прежнему мало изменился, хотя теория потенциального сюрприза Шекла имеет поразительное сходство с планированием сценариев Royal Dutch Shell , особенность, которую заметил даже Шекл. ^{[4] [5]}

В отношении дальнейших вкладов за пределами теории принятия решений он также заявил о важности анализа Гуннара Мюрдаля , с помощью которого сбережения и инвестиции могут корректироваться ex ante друг к другу. Однако ссылка на ex ante и ex post анализ стала настолько обычной в современной макроэкономике, что позиция Кейнса не включать его в свою работу в настоящее время считается странностью, если не ошибкой. Как выразился Шэкл: ^[6]

Мюрдалианский ex ante-язык спас бы Общую теорию от описания потока инвестиций и потока сбережений как тождественных, тавтологически равных и в рамках одного и того же дискурса, трактуя их равенство как условие, которое может быть выполнено или нет.

Шекл также внес важный вклад в историю экономической мысли , особенно в отношении экономических школ двадцатого века .

В то время как Шекл считал, что работа Кейнса обеспечила наилучшую основу для построения нового типа экономики, он считал, что Кейнс не полностью понял важность революции, которую он предпринял, когда написал свои ключевые работы. Шекл сказал, что работа Кейнса должна пониматься как предпринятые три шага, пока она, наконец, не пришла к новому революционному методу экономического анализа. Первый из этих трех шагов можно было найти в « Трактате о деньгах » Кейнса . «До « Трактата », — писал Шекл, — «ставка процента определялась вкусами и объективными обстоятельствами, убедительностью получателей дохода перенести потребление из настоящего в будущее и желанием бизнесменов перенести средства свободного предпринимательства из будущего в настоящее, тем самым изменяя производственные возможности и увеличивая предполагаемый доход общества, включая их самих». Шекл писал, что уже в своем «Трактате о деньгах» Кейнс критиковал эту концепцию ставки процента.

В « Трактате» нам показан рынок облигаций, существующий в реальной жизни: спекулятивный рынок, на котором цена, обладающая идентичностью и кратковременной стабильностью, может существовать только в том случае, если есть два лагеря дилеров, придерживающихся противоположных взглядов на предстоящее движение цен на облигации.

Шекл утверждал, что Кейнс в « Трактате» еще не понял «значения великого подрыва, который был нанесен теории стоимости». ^[7] Но после прочтения Шекла Кейнс отказался от этого великого подрыва «теории стоимости» — под которой он подразумевал маржиналистскую теорию, а следовательно, маржиналистскую экономику; любую экономику, основанную на рыночном равновесии — в своей «Общей теории» вместо этого прибегнув к «любопытной методологии... где читателю демонстрируется ряд «равновесий» самого шаткого и эфемерного вида». ^[8] Шекл пишет, что Кейнс по-настоящему пришел к истинному смыслу революции, которую он предпринял в главе 12 « Общей теории» , а затем, более убедительно, в своей статье 1937 года в « Quarterly Journal of Economics» под названием «Теория занятости ». ^[9] В этих работах Кейнс сформулировал теорию неопределенности относительно будущего, которая взорвала все здание традиционной экономики, которая неявно основывалась на идее вневременных концепций равновесия, подразумевающих полный доступ к знаниям со стороны всех участников.

Излагая это, Шекл стремился объединить то, что он считал лучшими идеями Кейнса в « Трактате о деньгах» , с его более поздним понятием предпочтения ликвидности в « Общей теории» . При этом Шекл сформировал последовательную спекулятивную теорию процентных ставок, в которой процентные ставки устанавливаются в соответствии с ожиданиями финансовых спекулянтов перед лицом неопределенного будущего. Шекл писал:

Цена облигации и, как арифметическое и жесткое следствие, процентная ставка являются по своей сути беспокойной переменной. ^[10]

Это дополняло собственную идею Кейнса в Общей теории о том, что инвестиции в конечном итоге устанавливаются в соответствии с жизненными побуждениями этих инвестиций и, таким образом, не подлежат рациональному расчету, как этот термин понимался экономистами основного течения. Эти два момента делают расширение Шэклом экономики Кейнса по своей сути неопределенным. Для Кейнса и Шэкла рыночная экономика не обязательно должна прибывать в какую-то определенную точку назначения. Ее следует рассматривать как непрерывно меняющуюся сущность, которая будет генерировать достаточно инвестиций, чтобы обеспечить полную занятость, только по маловероятной случайности.

Суть радикальной переоценки экономической теории Шеклом была в первую очередь эпистемической. Он считал, что неоклассическая экономика и другие формы экономики, использующие методы равновесия, игнорируют измерение времени. Неоклассическая экономика опирается на идею о том, что агенты будут действовать рационально; но эта рациональность фактически синонимична утверждению, что агенты знают будущее. Шекл указал, что для того, чтобы агенты действовали «рационально» — в том смысле, в котором неоклассические экономисты понимали это слово — они должны были бы логически знать, какие действия собираются предпринять все другие агенты. Это, как утверждал Шекл, фактически было тем же самым, что и предположение, что они знают будущее. Шекл утверждал, что способ, которым неоклассическая экономика протащила это сильное предположение, заключался в ее использовании одновременных уравнений.

Когда они пытались оправдать этот метод, неоклассические экономисты, начиная с Леона Вальраса и Фрэнсиса Исидро Эджворта, ссылались на принцип tâtonnement или «ощупывания». Они предполагали, что агенты будут непрерывно проверять различные заявки и цены, пока не будет достигнут ряд заявок и цен, которые дадут равновесие. Это подразумевало, что система одновременных уравнений использовалась как своего рода стенография для результата, который на самом деле был достигнут динамически через ряд проб и ошибок. Но Шекл утверждал, что этот тип рассуждений, основанный на аналогии между статической системой одновременных уравнений и динамическим процессом tâtonnement , был крайне обманчивым.

Когда мы рассматриваем это предложение, мы видим, что это не более чем формальное признание проблемы, проблемы того, как (каким институциональным соглашением, какой организацией дел) должны быть обнаружены равновесные цены. Повторные пробы и ошибки, в то время как рынок находится в напряжении в ожидании результата, не являются практическим средством. Количество отдельных проб, даже если они ограничены дискретными шагами цены и количества, было бы настолько огромным, что необходимый «рыночный день» вышел бы за рамки человеческой жизни... [Этот] теоретический идеал применим к взаимно изолированным дням или моментам, каждый из которых следует рассматривать как совершенно самодостаточный и не смотрящий ни на вчера, ни на завтра. Но реальный рынок имеет дело с товарами, унаследованными от вчерашнего дня, и со средствами производства, продукты которых будут готовы только завтра. Тем временем неэкономические обстоятельства меняются и делают каждое последующее равновесие устаревшим. ^[11]

Шекл утверждал, что вся конструкция рыночного равновесия не может иметь дело со временем и, таким образом, не может иметь дело с фактическим материалом, который должен изучать экономист, который по своей природе является историческим. Более того, Шекл был крайне пренебрежителен к попыткам ослабить сильные предпосылки теории рыночного равновесия, чтобы сделать ее более реалистичной. Он считал, что основы слишком расходятся с природой рассматриваемого материала, чтобы спасти его, ослабив некоторые из сильных предпосылок, как, например, пытаются сделать неокейнсианские и новые кейнсианские экономисты. Он писал:

Мало смысла требовать незначительных уступок и послаблений абстрактного, вневременного общего равновесия. Свет, который оно может пролить на человеческие дела, проливается его самой строгой и формальной версией. Мы не хотим спрашивать: как это вообще может работать? Полезный вопрос: что подразумевает его логическая структура?. ^[12]

Шекл продолжил писать, что концепция рыночного равновесия показала мир идеального знания, застывшего во времени. Тем самым она отрицала себя как какую-либо пользу в мире, где знание будущего невозможно, а время движется в одном направлении. В таком мире действия людей должны быть частично основаны на разуме, а частично на воображении — в частности, воображении относительно того, каким может быть или даже должно быть будущее, по мнению различных людей. Шекл писал, что неоклассическая экономика основывалась на телеологическом или предопределенном будущем и, таким образом, не оставляла места для человеческого выбора, который был неотъемлемо связан со способностью человека свободно воображать, что может быть в будущем. Шекл писал:

Какую бы форму оно ни принимало, обладание даром воображения трансформирует проблему учета человеческого поведения. Сейчас это не вопрос того, как удовлетворяются данные потребности. Сознательное поведение, выбор , первичный экономический акт зависят в своей возможности, когда они выходят за рамки чисто инстинктивной животной реакции на стимул, от концептуальной силы человеческого разума. Выбор обязательно находится среди мыслей, среди воображаемых вещей. ^[13]

Для Шекла это был правильный путь для серьезной экономики, которая претендует на работу с реальным миром. Она должна отойти от абстракций, которые не могут объяснить время или надлежащий, свободный выбор, и вместо этого попытаться осмыслить мир, где и воображение, и разум играют роль в определении экономических результатов. Шекл назвал этот тип рассуждений калейдиками .

В книге « Черный лебедь » Нассим Николас Талеб пишет о Шэкле (выделено мной):

Хайек — один из немногих выдающихся представителей своей «профессии» (наряду с Дж. М. Кейнсом и Г. Л. С. Шеклом ), кто сосредоточился на истинной неопределенности, на ограниченности знаний, на непрочитанных книгах в библиотеке Эко.

[...]

Трагично, что до распространения эмпирически слепых идиотов-ученых, интересная работа была начата настоящими мыслителями, такими как Дж. М. Кейнс, Фридрих Хайек и великий Бенуа Мандельброт, все они были вытеснены, потому что они увели экономику от точности второсортной физики. Очень грустно. «Один великий недооцененный мыслитель — это Г. Л. С. Шекл, теперь почти полностью неизвестный, который ввел понятие «незнания», то есть непрочитанных книг в библиотеке Умберто Эко . Необычно видеть упоминание работ Шекла вообще, и мне пришлось покупать его книги у перекупщиков в Лондоне.

• Фроуэн, С. Ф., ред. (2004). Экономисты в дискуссии: переписка между Г. Л. С. Шаклом и Стивеном Ф. Фроуэном, 1951–1992 . Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-77208-3.
• Шекл, GLS (1938) Ожидания, инвестиции и доход
• — (1949). Ожидания в экономике . Gibson Press. ISBN 0-88355-816-5.
• Экономика для удовольствия . Издательство Кембриджского университета. 1959. ISBN 0-521-06282-9.
• Порядок принятия решений и время в человеческих делах . Издательство Кембриджского университета. 1961.
• — (1967). Годы высокой теории: изобретение и традиция в экономической мысли 1926–1939 . Cambridge University Press. ISBN 0-521-06279-9.
• — (1970). Ожидание, предпринимательство и прибыль: теория фирмы . Routledge. ISBN 0-415-31378-3.
• — (1972). Эпистемика и экономика: критика экономических доктрин . Transaction Publishers. ISBN 1-56000-558-0– через Интернет-архив .
• — (1979). Воображение и природа выбора . Издательство Эдинбургского университета. ISBN 0-85224-357-X.
• — (1983). «Границы незнания». В J. Wiseman (ред.), Beyond positive economics . Нью-Йорк: St. Martin's Press.

• Стивен, Ф. Х., ред. (1985). Ожидание, возможность и интерес: оценка экономики скобы GLS . MCB University Press . ISBN 0-86176-228-2.
• Эрроу, Кеннет Дж . и Гурвиц, Л. и др. (1972) в книге Чарльза Фредерика Картера и Дж. Л. Форда (ред.), Неопределенность и ожидания в экономике. Эссе в честь Г. Л. С. Шекла. Оксфорд: Бэзил Блэквелл , Нью-Йорк: Август М. Келли .
• Frowen, SF (2004) «Shackle, George Lennox Sharman (1903–1992)», Oxford Dictionary of National Biography , Oxford University Press, [1], дата обращения 3 апреля 2006 г.
• Эрл, Питер Э. и Литтлбой, Брюс (2014) GLS Shackle (Великие мыслители в экономике) , Palgrave Macmillan. ISBN 978-1137281852 

В Викицитатнике есть цитаты, связанные с GLS Shackle .

• Интервью с Г. Л. С. Шеклом, Ричард Эбелинг, 1981, Институт Людвига фон Мизеса
• Библиография с сайта Новой школы социальных исследований ^{[ нерабочая ссылка ]}
• «Размышления о Джордже Шекле – три отрывка из коллекции Шекла», Стивен С. Литтлчайлд, Review of Austrian Economics , 16:1, 113–117, 2003
• Великие мыслители: Джон Кей FBA на подкасте GLS Shackle FBA, Британская академия
• Работы GLS Shackle или о нем в Архиве Интернета