Индикатор вихря
Индикатор рыночных тенденций

Индикатор Vortex — это технический индикатор, изобретенный Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом для определения начала нового тренда или продолжения существующего тренда на финансовых рынках . Он был опубликован в выпуске Technical Analysis of Stocks & Commodities за январь 2010 года . [1]

Вдохновение

Индикатор Vortex был вдохновлен работой австрийского изобретателя Виктора Шаубергера , который изучал поток воды в реках и турбинах. Этьен Ботес и Дуглас Сипман развили идею о том, что движения и потоки на финансовых рынках похожи на вихревые движения, обнаруженные в воде. Индикатор Vortex также был частично вдохновлен концепцией направленного движения Дж. Уэллса Уайлдера , которая предполагает, что взаимосвязь между ценовыми барами дает подсказки относительно направления рынка. [2]

Описание

Паттерн вихря можно наблюдать на любом рынке, соединяя минимумы ценовых баров этого рынка с последовательными максимумами баров, а затем максимумы ценовых баров с последовательными минимумами. Чем больше расстояние между минимумом ценового бара и максимумом последующего бара, тем больше восходящее или положительное движение вихря (VM+). Аналогично, чем больше расстояние между максимумом ценового бара и минимумом последующего бара, тем больше нисходящее или отрицательное движение вихря (VM-).

Выявление тенденции

На графике VI+ и VI− будут пересекаться при смене тренда и начнут расходиться все шире по мере усиления тренда. Когда VI+ больше и выше VI−, рынок движется вверх. И наоборот, когда VI− больше и выше VI+, рынок движется вниз.

Трейдер должен сосредоточиться на ключевых точках изменения тренда индикатора Vortex (т. е. точках пересечения VI+ и VI−). Когда VI+ пересекает VI− выше, указывается длинная (покупка) позиция. Короткая или продажа позиция предлагается, когда VI− пересекает VI+ выше.

В опубликованной статье также предлагались дополнительные меры для обеспечения эффективной торговой стратегии, например, входить в сделку только на экстремальном максимуме или минимуме ценового бара, который соответствует пересечению индикатора Vortex. [3]

Расчет

Значения high, low и close требуются для любой выбранной акции, фьючерса, товара или валюты. Эти значения могут быть 15-минутными, часовыми, дневными и т. д.

  • Сначала вычислим текущий истинный диапазон:
    • Текущий истинный диапазон (TR) = Максимальное абсолютное значение (текущий максимум–текущий минимум), (текущий минимум–предыдущее закрытие), (текущий максимум–предыдущее закрытие)
  • Далее рассчитаем текущие восходящие (положительные) и нисходящие (отрицательные) вихревые движения:
    • Текущее вихревое движение вверх (VM+) = абсолютное значение текущего максимума – предыдущего минимума
    • Текущее вихревое движение вниз (VM−) = абсолютное значение текущего минимума – предыдущий максимум
  • Определите длину параметра (в этом примере использовался 21 период). Теперь просуммируйте истинный диапазон последних 21 периода, VM+ и VM-:
    • Сумма истинного диапазона последних 21 периода = SUM TR21
    • Сумма последних 21 периода VM+ = SUM VM21+
    • Сумма последних 21 периода VM- = SUM VM21−
  • Наконец, разделите SUM VM21+ и SUM VM21− соответственно на SUM TR21, чтобы получить индикатор вихря:
    • СУММА ВМ21+/СУММА ТР21 = ВИ21+
    • СУММА VM21-/СУММА TR21 = VI21−

Если этот процесс повторить, то полученные VI21+ и VI21− можно изобразить графически, чтобы представить две линии индикатора вихря.

Практическое применение

Индикатор Vortex прост в использовании, поскольку единственными требуемыми входными данными являются максимум, минимум и закрытие ценового бара. Трейдеры могут использовать индикатор Vortex сам по себе, в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения смены тренда или как часть более крупной торговой системы.

Кроме того, индикатор Vortex может использоваться для:

  • рынок (например, акции, фьючерсы или валюты)
  • временные рамки (например, 15-минутные, часовые или недельные графики)
  • параметр (например, 13, 21 или 34 периода)

Изобретатели индикатора Vortex рекомендуют использовать более длинные временные рамки и параметры, чтобы отфильтровывать ложные сигналы. Если трейдер выбирает очень короткий временной интервал, например 5 минут, его следует сочетать с длинным параметром в 34 или 55 периодов.

Благодаря своей универсальной применимости индикатор Vortex подходит как для краткосрочных трейдеров, так и для долгосрочных управляющих фондами, которым может потребоваться определить более крупные макроэкономические тренды на рынке.

Кодирование и стратегии

Индикатор Vortex доступен в большинстве графических программ. [4] Некоторые из этих компаний предложили дополнительные торговые стратегии для использования в сочетании с индикатором Vortex, включая реализацию трейлинг-стопа [5] и использование вспомогательных индикаторов для уменьшения количества ложных сигналов. [6]

Сравнительные исследования

Для тестирования индикатора Vortex с помощью индикатора направленного движения (DMI) Уэллса Уайлдера был создан портфель из 38 наиболее активно торгуемых полноразмерных фьючерсных контрактов. Эти 38 фьючерсов включали ряд индексных и финансовых фьючерсов, валют, металлов, энергетических фьючерсов и товаров, таких как зерно, масла и продукты питания. Тестовый период длился с 3 января 1978 года по 6 ноября 2009 года с использованием 14-дневного параметра для обоих индикаторов. За весь тестовый период, а также за последние 10 лет индикатор Vortex показал лучшую производительность, чем DMI. [7]

Однако при использовании аналогичного теста, основанного на 101 акции NASDAQ, на меньшей выборке (за период с 2 января 1992 года по 14 августа 2009 года), DMI показал лучшую эффективность, чем индикатор Vortex. [8]

Индикатор Vortex Ultimate

Индикатор Vortex Ultimate — это усовершенствованный вариант традиционного индикатора Vortex, разработанный специально для платформы MetaTrader. Этот индикатор предлагает дополнительные функции, направленные на повышение точности обнаружения тренда и торговых сигналов. [9] Основные функции индикатора Vortex Ultimate включают:

  • Улучшенная фильтрация сигналов : использует передовые алгоритмы для снижения рыночного шума, тем самым обеспечивая более надежные сигналы входа и выхода.
  • Настраиваемые параметры : позволяют трейдерам настраивать чувствительность и параметры в соответствии со своим стилем торговли и рыночными условиями.
  • Интеграция с MetaTrader : полная совместимость с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, гарантирующая бесперебойную работу на этих платформах.
  • Установка и использование : Установка включает загрузку файла индикатора и размещение его в папке индикаторов MetaTrader. После установки трейдеры могут настраивать параметры через интерфейс MetaTrader.
  • Торговые стратегии : поддерживает различные стратегии, включая методы следования за трендом и разворота, и может использоваться вместе с другими инструментами технического анализа для улучшения торговых решений.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Ботес, Этьен и Сипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и товаров 28(1), стр. 21.
  2. ^ Уайлдер, Дж. Уэллс (1978). Новые концепции в технических торговых системах . Исследование трендов.
  3. ^ Ботес, Этьен и Сипман, Дуглас (январь 2010 г.). «Индикатор вихря». Технический анализ акций и товаров 28(1), стр. 25.
  4. ^ "Советы трейдерам". Технический анализ акций и товаров. Январь 2010 г. Получено 17 января 2010 г.
  5. ^ Миллс, Марк (январь 2010 г.). "TRADESTATION: VORTEX INDICATOR". TradeStation Securities, Inc. Получено 17 января 2010 г.
  6. ^ Раст, Пит (январь 2010 г.). "STRATASEARCH: VORTEX INDICATOR". Avarin Systems, Inc. Получено 17 января 2010 г.
  7. ^ Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). "Советы трейдерам по акциям и сырьевым товарам за январь 2010 г.". Traders Edge Systems . Получено 17 января 2010 г.
  8. ^ Деннинг, Ричард (январь 2010 г.). "Советы трейдерам по акциям и сырьевым товарам за январь 2010 г.". Traders Edge Systems . Получено 17 января 2010 г.
  9. ^ "Vortex Ultimate — Индикатор Vortex для MT4/MT5/cTrader". EarnForex . Получено 21.09.2024 .
  • Индикатор вихря
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vortex_indicator&oldid=1246896760"