Стохастический осциллятор
Индикатор динамики рынка

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса в техническом анализе , который использует уровни поддержки и сопротивления в качестве осциллятора . Джордж Лейн разработал этот индикатор в конце 1950-х годов. [1] Термин стохастический относится к точке текущей цены по отношению к ее ценовому диапазону за определенный период времени. [2] Этот метод пытается предсказать точки поворота цены, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном.

Пятипериодный стохастический осциллятор в дневном таймфрейме определяется следующим образом:

% К = 100 × П г я с е − Л о ж 5 ЧАС я г час 5 − Л о ж 5 {\displaystyle \%K=100\times {\frac {\mathrm {Price} -\mathrm {Low} _{5}}{\mathrm {High} _{5}-\mathrm {Low} _{5} }}}

% Д Н = % К 1 + % К 2 + % К 3 + . . . % К Н Н {\displaystyle \%D_{N}={\frac {\%K_{1}+\%K_{2}+\%K_{3}+...\%K_{N}}{N}}}

где и — самые высокие и самые низкие цены за последние 5 дней соответственно, а % D — это N -дневная скользящая средняя % K (последние N значений % K ). Обычно это простая скользящая средняя, ​​но может быть и экспоненциальная скользящая средняя для менее стандартизированного взвешивания для более поздних значений. При работе только с % D есть только один действительный сигнал — расхождение между % D и анализируемой ценной бумагой. [3] ЧАС я г час 5 {\displaystyle \mathrm {High} _{5}} Л о ж 5 {\displaystyle \mathrm {Низкий} _{5}}

Расчет

Расчет выше находит диапазон между максимальной и минимальной ценой актива в течение определенного периода времени. Текущая цена ценной бумаги затем выражается в процентах от этого диапазона, где 0% указывает на нижнюю границу диапазона, а 100% указывают на верхнюю границу диапазона за рассматриваемый период времени. [3] Идея этого индикатора заключается в том, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи экстремумов недавнего диапазона перед точками разворота. Стохастический осциллятор рассчитывается:

% К = П г я с е − Л о ж Н ЧАС я г час Н − Л о ж Н × 100 {\displaystyle \%K={\frac {\mathrm {Price} -\mathrm {Low} _{N}}{\mathrm {High} _{N}-\mathrm {Low} _{N}}}\ раз 100}

% Д = % К 1 + % К 2 + % К 3 3 {\displaystyle \%D={\frac {\%K_{1}+\%K_{2}+\%K_{3}}{3}}}

Где
П г я с е {\displaystyle \mathrm {Цена} } это последняя цена закрытия
Л о ж Н {\displaystyle \mathrm {Низкий} _{N}} самая низкая цена за последние N периодов
ЧАС я г час Н {\displaystyle \mathrm {High} _{N}} самая высокая цена за последние N периодов
% Д {\displaystyle \%D} представляет собой 3-периодную простую скользящую среднюю % K , . С М А 3 ( % К ) {\displaystyle \mathrm {SMA} _{3}(\%K)}
% Д − С л о ж {\displaystyle \%D\mathrm {-Медленно} } представляет собой 3-периодную простую скользящую среднюю % D , . С М А 3 ( % Д ) {\displaystyle \mathrm {SMA} _{3}(\%D)}

3-линейный стохастик даст упреждающий сигнал в % K , сигнал о развороте % D на дне или до него и подтверждение разворота в % D -Slow. [4] Типичные значения для N составляют 5, 9 или 14 периодов. Сглаживание индикатора по 3 периодам является стандартным.

По словам Джорджа Лейна, индикатор Стохастик следует использовать с циклами , Теорией волн Эллиотта и коррекцией Фибоначчи для определения времени. В низкомаржинальных календарных фьючерсных спредах можно использовать параболический индикатор Уайлдерса в качестве трейлинг-стопа после входа в Стохастик. Центральным элементом его учения является расхождение и схождение трендовых линий, проведенных на Стохастике, как расхождение/схождение к трендовым линиям, проведенным на ценовых циклах. Стохастик предсказывает вершины и основания.

Интерпретация

Сигналом к ​​действию является расхождение-схождение в экстремальной области с пересечением на правой стороне дна цикла. [3] Поскольку простые пересечения могут происходить часто, обычно ждут пересечений, происходящих вместе с экстремальным откатом, после пика или впадины на линии %D. Если волатильность цен высока, можно взять экспоненциальную скользящую среднюю индикатора %D, которая имеет тенденцию сглаживать быстрые колебания цен.

Стохастик пытается предсказать поворотные моменты, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном. Цены имеют тенденцию закрываться вблизи экстремумов недавнего диапазона непосредственно перед поворотными моментами. В случае восходящего тренда цены имеют тенденцию достигать более высоких максимумов, а расчетная цена обычно имеет тенденцию находиться в верхней части торгового диапазона этого периода времени. Когда импульс начинает замедляться, расчетные цены начнут отступать от верхних границ диапазона, заставляя стохастический индикатор разворачиваться вниз на конечном ценовом максимуме или до него. [5]

Стохастическая дивергенция

Сигнал или настройка присутствуют, когда линия %D находится в экстремальной области и расходится с ценовым действием. Фактический сигнал имеет место, когда более быстрая линия %K пересекает линию %D. [6]

Дивергенция-конвергенция является признаком того, что импульс на рынке ослабевает и может произойти разворот. На графике ниже показан пример того, как расхождение стохастика относительно цены предсказывает разворот в направлении цены.

Событие, известное как «стохастический выпад», происходит, когда цены вырываются и продолжают расти. Это интерпретируется как сигнал к увеличению текущей позиции или ликвидации, если направление против текущей позиции. [7]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Стохастический индикатор [ChartSchool]" . Получено 6 октября 2014 г. .
  2. ^ Мерфи, Джон Дж. (1999). «Десять законов технической торговли Джона Мерфи. Архивировано 23 апреля 2012 г. на Wayback Machine ».
  3. ^ abc Лейн, Джордж МД (май/июнь 1984 г.) «Стохастики Лейна», второй выпуск журнала «Технический анализ акций и товаров». С. 87–90.
  4. ^ Лейн, Джордж К. и Кэр (1998) «Начало работы со стохастиками», стр. 3
  5. ^ Персон, Джон Л. (2004). Полное руководство по технической торговой тактике: как получить прибыль, используя точки разворота, свечи и другие индикаторы . Хобокен, Нью-Джерси: Wiley. стр. 144–145. ISBN 0-471-58455-X.
  6. ^ Мерфи, Джон Дж. (1999). Технический анализ финансовых рынков: всеобъемлющее руководство по методам и приложениям торговли . Нью-Йорк: Нью-Йоркский институт финансов. стр. 247. ISBN 0-7352-0066-1.
  7. ^ Бернстайн, Джейк (1995). Полный дневной трейдер . Нью-Йорк: McGraw Hill. ISBN 0-07-009251-6.
  • Стохастический осциллятор в Investopedia
  • Стохастический осциллятор на StockCharts.com
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Стохастический_осциллятор&oldid=1229470527"