Импульс (технический анализ)

В финансовом техническом анализе импульс ( MTM) и скорость изменения (ROC) являются простыми индикаторами, показывающими разницу между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия N дней назад. Импульс — это абсолютная разница в акциях, товарах:

${\displaystyle {\mathit {momentum}}={\mathit {close}}_{\mathit {today}}-{\mathit {close}}_{N\,{\mathit {days\,ago}}}}$

Скорость изменения масштабируется по старому закрытию, чтобы представить увеличение в виде дроби,

${\displaystyle {\mathit {rate\,of\,change}}={{\mathit {close}}_{\mathit {today}}-{\mathit {close}}_{N\,{\mathit {days\,ago}}} \over {\mathit {close}}_{N\,{\mathit {days\,ago}}}}}$

«Импульс» в целом относится к ценам, продолжающим тренд. Индикаторы импульса и ROC показывают тренд , оставаясь положительным, пока сохраняется восходящий тренд, или отрицательным, пока сохраняется нисходящий тренд.

Пересечение вверх через ноль может быть использовано как сигнал к покупке, а пересечение вниз через ноль — как сигнал к продаже. Насколько высоко (или насколько низко, если отрицательно) поднимаются индикаторы, показывает, насколько сильна тенденция.

Способ, которым импульс показывает абсолютное изменение, означает, что он показывает, например, рост на $3 за 20 дней, тогда как ROC может показать это как 0,25 для роста на 25% за тот же период. Можно выбирать между рассмотрением движения в долларовом выражении, относительном точечном выражении или пропорциональном выражении. Нулевые пересечения в каждом случае одинаковы, конечно, но максимумы или минимумы, показывающие силу, находятся на соответствующих различных базах. ^[1]

Традиционная интерпретация заключается в использовании импульса в качестве индикатора, следующего за трендом. Это означает, что когда индикатор достигает пика и начинает снижаться, это можно считать сигналом к ​​продаже. Противоположные условия можно интерпретировать, когда индикатор достигает дна и начинает расти. ^[2] Было показано, что сигналы импульса (например, 52-недельный максимум) используются финансовыми аналитиками в их рекомендациях по покупке и продаже. ^[3]

Импульс — это изменение N-дневной простой скользящей средней (SMA) между вчерашним и сегодняшним днем ​​с коэффициентом масштабирования N+1, т.е.

${\displaystyle {{\mathit {momentum}} \over N+1}={\mathit {SMA}}_{\mathit {today}}-{\mathit {SMA}}_{\mathit {yesterday}}}$

Это наклон или крутизна линии SMA, как производная . Эта взаимосвязь обычно не обсуждается, но она представляет интерес для понимания сигналов индикатора.

Когда импульс пересекает вверх ноль, это соответствует впадине в SMA, а когда он пересекает вниз ноль, это пик. Насколько высоко (или низко) становится импульс, показывает, насколько круто SMA поднимается (или опускается).

Индикатор TRIX аналогичным образом основан на изменениях скользящей средней (в данном случае тройной экспоненты).

Связь между различными правилами торговли скользящими средними объясняется в статье «Анатомия рыночного тайминга с использованием скользящих средних». ^[4] В частности, в этой статье автор демонстрирует, что каждое правило торговли может быть представлено как средневзвешенное значение правил импульса, вычисленных с использованием различных периодов усреднения.

• Индикатор точности, скорости изменения
• Настроено с использованием индикатора скорости изменения программным способом
• Определение Investopedia, Индикатор импульса
• Настроено с использованием индикатора Momentum программным способом