Неоднородность в экономике

Для проверки этой статьи нужны дополнительные цитаты . Помогите улучшить эту статью , добавив ссылки на надежные источники . Материалы без ссылок могут быть оспорены и удалены. Найти источники:  «Неоднородность в экономике» – новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( июль 2011 г. ) ( Узнайте, как и когда удалять это сообщение )

В экономической теории и эконометрике термин гетерогенность относится к различиям между изучаемыми единицами. Например, макроэкономическая модель , в которой предполагается, что потребители отличаются друг от друга, называется гетерогенной.

В эконометрике статистические выводы могут быть ошибочными, если в дополнение к наблюдаемым изучаемым переменным существуют другие соответствующие переменные, которые не наблюдаются, но коррелируют с наблюдаемыми переменными; зависимые и независимые переменные. ^[1]

Методы получения достоверных статистических выводов при наличии ненаблюдаемой гетерогенности включают метод инструментальных переменных ; многоуровневые модели , включая модели с фиксированными и случайными эффектами ; и поправку Хекмана на смещение выборки .

Экономические модели часто формулируются с помощью репрезентативного агента . В зависимости от приложения, индивидуальные агенты могут быть агрегированы или представлены одним агентом. Например, индивидуальный спрос может быть агрегирован с рыночным спросом тогда и только тогда, когда индивидуальные предпочтения имеют полярную форму Гормана (или, что эквивалентно, удовлетворяют линейным и параллельным кривым Энгеля ). При этом условии даже неоднородные предпочтения могут быть представлены одним агрегированным агентом просто путем суммирования индивидуального спроса с рыночным спросом. Однако некоторые вопросы экономической теории не могут быть точно решены без учета различий между агентами, что требует модели неоднородного агента .

Как решить модель гетерогенного агента, зависит от предположений, которые сделаны относительно ожиданий агентов в модели. В широком смысле, модели с гетерогенными агентами попадают в категорию агентно-ориентированной вычислительной экономики (ACE), если агенты имеют адаптивные ожидания (см. искусственный финансовый рынок ), или в категорию динамического стохастического общего равновесия (DSGE), если агенты имеют рациональные ожидания . Модели DSGE с гетерогенными агентами особенно трудно решить, и только недавно они стали широко распространенной темой исследований; большинство ранних исследований DSGE вместо этого были сосредоточены на репрезентативных моделях агентов.

• Хиткот, Стореслеттен и Виоланте ( AEJ Macro 2009) делают удобные предположения функциональной формы, которые допускают некоторые измерения неоднородности, но тем не менее сохраняют аналитическое решение для общего равновесия.
• Крузелл и Смит ( JPE 1998) допускают произвольное распределение богатства, но предполагают, что все цены и переменные равновесия являются приблизительно функциями среднего значения или нескольких других статистик этого распределения.
• Алган, Алле и ден Хаан (2009) аппроксимируют распределение параметризованной формой распределения во все моменты времени.
• Рейтер ( JEDC 2009) и Мертенс и Джадд (mimeo 2011) разрабатывают методы возмущения для аппроксимации динамики распределения при произвольных формах распределения.

• Представительные и гетерогенные агенты в экономике
• Агентно-ориентированная вычислительная экономика
• Новая кейнсианская экономика (2010-е годы)
• Экономическое неравенство