Роберт М. Андерсон (математик)
американский математик
Роберт М. Андерсон
Рожденный1951
Торонто, Канада
Альма-матерУниверситет Торонто (бакалавр наук)
Йельский университет (доктор философии)
НаградыПремия Грэма и Додда Скролл за выдающиеся достижения в исследованиях и финансовых публикациях (2012), Financial Analysts Journal ; член Эконометрического общества (1987); исследовательская стипендия Альфреда П. Слоуна (1982); стипендия принца Уэльского, Университет Торонто (1969)
Научная карьера
ПоляМатематическая экономика , Математические финансы
УчрежденияКалифорнийский университет в Беркли ; Принстонский университет
научный руководительСидзуо Какутани

Роберт Мердок Андерсон (родился в 1951 году) — профессор экономики и математики в Калифорнийском университете в Беркли . Он является директором Центра исследований управления рисками Калифорнийского университета в Беркли и был председателем Академического сената Калифорнийского университета в 2011–12 годах. [1] Он также является содиректором Консорциума по анализу данных в риске Калифорнийского университета в Беркли .

Исследовать

Нестандартная конструкция Броуновского движения Андерсона представляет собой единый объект, который, если смотреть с нестандартной точки зрения, обладает всеми формальными свойствами дискретного случайного блуждания; однако, если смотреть с точки зрения теории меры, это стандартное Броуновское движение. Это позволяет дать попутное определение Интеграла Ито и попутные решения стохастических дифференциальных уравнений. [2]

Вклад Андерсона в математическую экономику в основном относится к общей теории равновесия . Часть этой работы использует нестандартный анализ , но большая ее часть предоставляет простые элементарные методы, которые обобщают работу, изначально выполненную с использованием сложной математической техники. [3] Наиболее известной из этих работ является цитируемая статья в журнале Econometrica 1978 года , в которой элементарными средствами устанавливается очень общая теорема о ядрах экономики обмена. [4]

В цитируемой статье журнала Econometrica 2008 года Андерсон и Раймондо приводят первое удовлетворительное доказательство существования равновесия на непрерывном рынке ценных бумаг с более чем одним агентом. В статье также приводится теорема о сходимости, связывающая равновесия дискретных рынков ценных бумаг с равновесиями непрерывных рынков ценных бумаг. Она использует нестандартную конструкцию броуновского распределения Андерсона и свойства действительных аналитических функций.

В последнее время Андерсон сосредоточился на анализе инвестиционных стратегий, и его работа опирается как на теоретические соображения, так и на эмпирический анализ. В статье, опубликованной в Financial Analysts Journal в 2012 году и цитируемой ниже, Андерсон, Бьянки и Голдберг обнаружили, что долгосрочная доходность стратегий паритета риска, которые приобрели десятки миллиардов долларов в активах под управлением после мирового финансового кризиса, существенно не отличается от доходности более прозрачных стратегий, если принять во внимание реалистичные финансовые и торговые издержки; они хорошо работают в некоторые периоды и плохо в другие. Последующее исследование той же исследовательской группы показало, что доходность динамических стратегий с кредитным плечом, таких как паритет риска, крайне непредсказуема из-за высокой чувствительности эффективности стратегии к ключевому фактору риска: совместному движению кредитного плеча с доходностью базового портфеля, который кредитуется. [5] [6]

Избранные публикации

  • Андерсон, Роберт М.: Нестандартное представление для броуновского движения и интегрирования Ито. Израильский журнал математики 25 (1976), 15–46.
  • Андерсон, Роберт М.: Элементарная теорема эквивалентности ядра. Econometrica 46 (1978), 1483–1487.
  • Андерсон, Роберт М. и Салим Рашид: Нестандартная характеристика слабой сходимости, Труды Американского математического общества 69 (1978), 327-332
  • Андерсон, Роберт М.: Звездно-конечные представления пространств мер. Trans. Amer. Math. Soc. 271 (1982), № 2, 667–687.
Обзор MathSciNet : «В нестандартном анализе *-конечные множества — это бесконечные множества, которые, тем не менее, обладают формальными свойствами конечных множеств. Они допускают синтез непрерывных и дискретных теорий во многих областях математики, включая теорию вероятностей, функциональный анализ и математическую экономику. *-конечные модели особенно полезны при построении новых моделей экономических или вероятностных процессов». здесь
  • Андерсон, Роберт М.: Нестандартный анализ с приложениями к экономике. Справочник по математической экономике, т. IV , 2145–2208, Справочники по экономике 1 , Северная Голландия, Амстердам, 1991.
  • Андерсон, Роберт М. и Уильям Р. Заме: Универсальность с бесконечным числом параметров, Достижения в теоретической экономике 1 (2001), статья 1.
  • Андерсон, Роберт М. и Роберто К. Раймондо: Равновесие на непрерывных финансовых рынках: эндогенно динамически полные рынки, Econometrica 76 (2008), 841–907.
  • Андерсон, Роберт М., Стивен В. Бьянки и Лиза Р. Голдберг: Превзойдет ли моя стратегия паритета риска? Журнал финансовых аналитиков 68 (2012), № 6, 75–93.

Личная жизнь

Андерсон — гей [7] и работал над достижением большего равенства для однополых пар в академической среде. В 1991 году он выступил в Сенате факультета Стэнфордского университета, опровергнув заявления председателя комитета профессора Алена Энтовена о том, что предоставление тех же льгот партнерам по браку с геями-преподавателями, что и супругам гетеросексуальных преподавателей, обойдется университету в миллионы долларов и, таким образом, будет несостоятельным. [8]

Будучи председателем Ученого совета Калифорнийского университета во время протестов «Захвати Уолл-стрит» в 2011 году, Андерсон также выступил против насилия со стороны полиции на территории кампуса Калифорнийского университета в Дэвисе , заявив, что Совет «выступит против сокращения государственных инвестиций в высшее образование, что является причиной студенческих протестов». [9]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Председатель Академического сената 2011-12 Роберт Андерсон". Академический сенат . Калифорнийский университет . Получено 25 августа 2020 г. .
  2. ^ Потгитер, П. (2007). «Нестандартный анализ, фрактальные свойства и броуновское движение». arXiv : math/0701640 .
  3. ^ Андерсон, Роберт М. (1987). «Обзор теории общего экономического равновесия: дифференцируемый подход». Журнал экономической литературы . 25 (1): 138– 140. JSTOR  2726214.
  4. ^ Андерсон, Роберт М. (1978). «Элементарная основная теорема эквивалентности». Econometrica . 46 (6): 1483– 1487. doi :10.2307/1913840. JSTOR  1913840.
  5. ^ Андерсон, Роберт М.; Бьянки, Стивен В.; Голдберг, Лиза Р. (июль 2013 г.). «Решение о рычаге» (PDF) . Рабочий документ № 2013-01, Центр исследований управления рисками, Калифорнийский университет в Беркли . Архивировано из оригинала (PDF) 22.10.2013.
  6. ^ Орр, Лианна (26 июля 2013 г.). «Стоит ли когда-нибудь использовать кредитное плечо в портфеле?». Директор по инвестициям Asset International . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 г. Получено 27 июля 2013 г.
  7. ^ Рутманис, Ренада; Линда Шин (2 декабря 1999 г.). «Профессора-геи сталкиваются с проблемами с принятием». The Daily Californian . Архивировано из оригинала 7 июля 2012 г. Получено 11 февраля 2012 г.
  8. ^ "Сенат факультета возвращает льготы для домашних партнеров в комитет". Stanford University News Service . Stanford University. 21 апреля 1991 г. Получено 21 февраля 2012 г.
  9. ^ Ассоциация преподавателей Калифорнийского университета в Сан-Диего (21 ноября 2011 г.). «Академический совет высказывается по поводу действий полиции в Беркли, Дэвис». Ассоциация преподавателей Калифорнийского университета в Сан-Диего . Получено 21 февраля 2012 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Роберт_М._Андерсон_(математик)&oldid=1247619750"