Олдржих Вашичек

Олдржих Альфонс Вашичек ( чешское произношение: [ˈoldr̝ɪx ˈalfons ˈvaʃiːt͜ʃɛk] ; родился в 1942 году) — чешский математик и количественный аналитик , наиболее известный своей новаторской работой по моделированию процентных ставок; см. Модель Васичека .

Вашичек получил степень магистра математики в Чешском техническом университете в 1964 году и докторскую степень по теории вероятностей в Карловом университете четыре года спустя. После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году он бежал в Америку, поселился в Сан-Франциско и в январе 1969 года устроился на работу в отдел управленческой науки банка Wells Fargo. В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуон и Олдржих Вашичек основали компанию KMV. В 2002 году три предпринимателя продали компанию Moody's за 210 миллионов долларов. ^[1] В 2007 году Moody's KMV была переименована в Moody's Analytics . ^[2]

В 1970 году Wells Fargo спонсировал конференцию, в которой приняли участие Фишер Блэк и Майрон Шоулз , которые только что начали серьезно думать о проблеме оценки опционов на акции . Конечно, их доклад на эту тему, приуроченный к выходу в свет одновременно с соответствующим докладом Роберта К. Мертона , произвел революцию в финансовой экономике три года спустя. Даже их предварительные мысли на конференции 1970 года взволновали Вашичека, который вскоре сделал связанные с этим вопросы делом своей жизни.

Собственная прорывная работа Вашичека «Равновесная характеристика временной структуры» ^[3], описывающая динамику кривой доходности , появилась в журнале Journal of Financial Economics в 1977 году. Модель возврата к среднему краткосрочной ставки, которую он описывает, широко известна как модель Васичека . В знак признания этой работы и последующей работы Международная ассоциация финансовых инженеров назвала Вашичека финансовым инженером года по версии IAFE/Sungard в 2004 году.

Вашичек также получил премию журнала Risk за достижения всей жизни. Он был включен в Зал славы Derivatives Strategy, Зал славы Fixed Income Analysts Society и Зал славы журнала Risk. Питер Карр, руководитель отдела количественных финансовых исследований в Bloomberg LP, включил статью Вашичека Probability of Loss on Loan Portfolio в книгу Derivatives Pricing: The Classic Collection , которая была представлена как подборка из 19 наиболее влиятельных статей по количественным финансам. ^[4]

Он играет на флейте и является страстным виндсерфером. У него трое сыновей, один из которых — сценарист Джон Васичек .

Смотрите также

Вторжение Варшавского договора в Чехословакию

Примечания

↑ Moody's, Moody's Corporation приобретает KMV (пресс-релиз), 11 февраля 2002 г. (копия на sec.gov)
^ http://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Корпорация Moody's объявляет о новой структуре бизнес-подразделений 7 августа 2007 г.
^ Васичек, О. (1977). «Равновесная характеристика временной структуры». Журнал финансовой экономики . 5 (2): 177– 188. doi :10.1016/0304-405X(77)90016-2.
^ PDF-версия статьи находится в свободном доступе на сайте moodysanalytics.com (http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss-on-Loan-Portfolio.ashx Архивировано 12 мая 2012 г. на Wayback Machine )

[1] Moody's, Moody's Corporation приобретает KMV (пресс-релиз), 11 февраля 2002 г. (копия на sec.gov)

[2] ttp://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Корпорация Moody's объявляет о новой структуре бизнес-подразделений 7 августа 2007 г.

[3] Васичек, О. (1977). «Равновесная характеристика временной структуры». Журнал финансовой экономики . 5 (2): 177– 188. doi :10.1016/0304-405X(77)90016-2.

[4] PDF-версия статьи находится в свободном доступе на сайте moodysanalytics.com (http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss-on-Loan-Portfolio.ashx Архивировано 12 мая 2012 г. на Wayback Machine )