Марко Авельянеда (математик)

Марко Авельянеда (доктор философии) (16 февраля 1955 - 11 июня 2022) был аргентинско-американским математиком и финансовым консультантом. Он был директором Отделения финансовой математики в Институте Куранта Нью -Йоркского университета . ^[1]

Авельянеда родился 16 февраля 1955 года в Мирамаре, Аргентина . Его прадед Николас Авельянеда был самым молодым президентом Аргентины и, как считается, обеспечил период мира и значительного экономического производства и экспорта в конце 19-го века. ^[2] Он провел свои юношеские годы, проживая в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе и Париже. Авельянеда учился в Университете Буэнос-Айреса с 1977 по 1981 год. Он переехал в Соединенные Штаты в 1981 году, чтобы получить докторскую степень по математике в Университете Миннесоты-Твин-Сити , который он окончил со степенью доктора философии в 1985 году.

Он был женат на Кассандре Ричмонд, психотерапевте, и жил в Нью-Йорке.

Он начал свою академическую карьеру в Институте Куранта Нью-Йоркского университета в качестве преподавателя в 1985 году и с тех пор является членом факультета. Он был назначен директором Отделения финансовой математики в 1998 году. Его исследовательские интересы включают прикладную математику и физику, математические финансы, эконометрику финансовых рынков, производные ценные бумаги, теорию портфеля и управление рисками. ^[3]

Он был приглашенным членом Института перспективных исследований в 1997 году, Лаборатории прикладной математики в Политехнической школе в Париже, Института Жана Дьедонне в Университете Ниццы, Института математики и ее приложений в Университете Миннесоты и Международного центра математики в Университете Коимбры . Он служил в Комитете по научной политике Американского математического общества с 2000 по 2003 год.

Он был наиболее известен за модель неопределенной волатильности для ценообразования опционов и его вклад в формулирование количественных торговых стратегий, таких как статистический арбитраж , корреляционная торговля и автоматизированный маркет-мейкинг. Он преподавал курсы в Нью-Йоркском университете по управлению рисками и портфелем и производным ценным бумагам. ^[4]

В 1998 году он был приглашенным докладчиком Международного конгресса математиков в Берлине. ^[5]

Авельянеда был экспертом в области количественных финансов и много консультировал по этой теме. Его первым назначением в 1996 году был отдел валютных деривативов в Banque Indousuez в Нью-Йорке. В 1996 году он стал вице-президентом группы исследований с фиксированным доходом и производных продуктов в Morgan Stanley , где проработал год, прежде чем вернуться в Нью-Йоркский университет. В 1999 году он был консультантом исследовательской группы с фиксированным доходом в Banque Paribas. С 2000 по 2004 год он возглавлял исследовательскую группу опционов в Gargoyle Strategic Investments. В 2001–2002 годах Авельянеда консультировал Royal Bank of Canada , сосредоточившись на структурированных кредитных деривативах. В 2003 году он основал консалтинговую фирму по управлению рисками Finance Concepts ^[6] вместе с коллегами-математиками Рамой Контом и Николь Эль Каруи . В 2004 году он основал фонд Nimbus Fund компании Capital Fund Management , занимающийся систематической торговлей биржевыми деривативами на акции.

Научные интересы Авельянеды были сосредоточены на применении математики и статистики на финансовых рынках, в основном в областях торговли и управления рисками. В 2010 году он был признан Квантом года журналом Risk ^[7] за свою работу о ценовых опционах на труднодоступные ценные бумаги, написанную в соавторстве с Майклом Липкиным.