Подход LSE к эконометрике

Модель названа в честь Лондонской школы экономики

Подход LSE к эконометрике , названный в честь Лондонской школы экономики , предполагает рассмотрение эконометрических моделей как сокращений из некоторого неизвестного процесса генерации данных (DGP). Сложный DGP обычно моделируется как отправная точка, и эта сложность позволяет использовать информацию в данных из реального мира, но отсутствующую в теории. Затем сложность уменьшается эконометристом с помощью ряда ограничений, которые проверяются.

Одна конкретная функциональная форма, модель коррекции ошибок , часто достигается при моделировании временных рядов. Денис Сарган и Дэвид Форбс Хендри (с его моделированием от общего к частному) были ключевыми фигурами в разработке подхода, и один из способов, которым подход был расширен, — это работа над интегрированными и коинтегрированными системами Роберта Ф. Энгла , Клайва Грейнджера и Сёрена Йохансена . Другая часто используемая функциональная форма — это распределенное запаздывание или авторегрессионное распределенное запаздывание .

Дэвид Ф. Хендри считается главным архитектором подхода LSE. Методологию часто называют моделированием от общего к частному, «моделированием Gets» или «методологией Хендри».

Программный пакет OxMetrics реализует этот процесс через модуль PcGive Autometrics.

В 1970-х годах, когда подход LSE только зарождался, Эдвард Э. Лимер был одним из первых критиков методологий открытия моделей. ^{[ необходима цитата ]}

Подход развивался и включал в себя: поиск множественных путей редукции, насыщение индикатора, тестирование COMFAC и коинтегрированные векторные авторегрессионные структуры.

Среди экономистов, которых часто ассоциируют с «методологией Хендри», — Клайв Грейнджер, Роберт Ф. Энгл, Сёрен Йохансен, Грэйхем Мизон, Дженнифер Касл, Ханс М. Крольциг, Нил Эрикссон и Юрген Доорник.

Ссылки

Фаверо, Карло А. (2001). Прикладная макроэконометрика. Нью-Йорк: Oxford University Press. С. 132–161 . ISBN 978-0-19-829685-0.
Дэвис, GC (2005). «Прояснение „головоломки“ между подходами учебника и LSE к эконометрике: комментарий к куновской точке зрения Кука на эконометрическое моделирование». Журнал экономической методологии . 12 (1): 93– 115. doi :10.1080/1350178042000330913.
Гилберт, Кристофер Л. (1989). «LSE и британский подход к эконометрике временных рядов». Oxford Economic Papers . 41 (1): 108– 128. doi :10.1093/oxfordjournals.oep.a041887. JSTOR 2663185.
Юселиус, Катарина (1999). "Модели и отношения в экономике и эконометрике" (PDF) . Журнал экономической методологии . 6 (2): 259– 290. doi :10.1080/13501789900000017.

Эта статья по теме Эконометрика — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее.