OxMetrics

OxMetrics — это эконометрическое программное обеспечение, включающее язык программирования Ox для эконометрики и статистики , разработанный Юргеном Доорником и Дэвидом Хендри . OxMetrics берет свое начало от PcGive, одного из первых эконометрических программ для персональных компьютеров, созданного Дэвидом Хендри в 1980-х годах в Лондонской школе экономики .

OxMetrics создан на основе языка программирования Ox Юргена Доорника, разработанного в Оксфордском университете . Ренфро (2004) описывает историю эконометрических программных пакетов.

OxMetrics — это семейство программных пакетов для эконометрического и финансового анализа временных рядов , прогнозирования , выбора эконометрических моделей , а также для статистического анализа перекрестных данных и панельных данных .

Основными модулями, помимо PcGive для динамических эконометрических моделей (ARDL, VAR, GARCH, Switching, Autometrics), моделей панельных данных (DPD), ограниченно зависимых моделей, являются STAMP для структурного моделирования временных рядов , "SsfPack" для методов пространства состояний и "G@RCH" для моделирования финансовой волатильности . Хендри и Нильсен (2007) представляют множество эмпирических примеров в PcGive для OxMetrics в своем учебнике по эконометрике . Дурбин и Купман (2012) приводят современные примеры в своем учебнике по анализу временных рядов .

• Эконометрическое программное обеспечение
• Сравнение статистических пакетов

• Дурбин, Дж.; Купман, С.Дж. (2012). Анализ временных рядов методами пространства состояний (второе издание). Oxford University Press.
• Хендри, Д.Ф.; Нильсен, Б. (2007). Эконометрическое моделирование: подход с использованием теории правдоподобия. Princeton University Press.
• Ренфро, К. (2004). «Эконометрическое программное обеспечение: первые пятьдесят лет в перспективе» (PDF) . Журнал экономических и социальных измерений . 29 : 9–107 .

• Домашняя страница OxMetrics
• PcGive
• программное обеспечение ШТАМП
• Программное обеспечение G@RCH
• Сравнение математических программ для анализа данных ScientificWeb

• Список рассылки Ox