Ёнчхоль Шин

Ёнчхоль Шин (родился 24 декабря 1960 года) — британский экономист из Йоркского университета . Ранее он занимал должности в ведущих академических учреждениях, таких как Кембриджский университет , Эдинбургский университет и Лидский университет . Его заметный вклад в эконометрику включает асимметричную модель авторегрессии с распределенным лагом, тесты на единичный корень в рамках ESTAR и долгосрочный структурный подход к моделированию VAR .

Ёнчхоль Шин получил степень бакалавра по английской литературе в 1983 году и степень магистра по экономике в Университете иностранных исследований Ханкук , Южная Корея , в 1985 году. ^[1] Он получил докторскую степень по экономике в Университете штата Мичиган в 1992 году. В настоящее время Шин является профессором кафедры экономики и смежных исследований в Университете Йорка . ^[2] До этого он семь лет работал профессором кафедры экономики в Школе бизнеса Университета Лидса (Университет Лидса). ^[3]

Ранее он работал старшим научным сотрудником с 1995 по 1998 год и научным сотрудником на кафедре прикладной экономики Кембриджского университета . В 1995–1996 годах Шин работал краткосрочным консультантом на кафедре международной экономики Всемирного банка и в Citibank International plc. Лондон. Он был приглашенным профессором в Университете Сунгкункван в Сеуле и Университете Витс в Йоханнесбурге . С 1995 по 1997 год он работал над проектом эконометрического программного обеспечения Working with Microfit в Кембриджском университете в качестве практического руководителя сессий. ^[4]

Шин был рецензентом с 2000 по 2004 год ^[5] и преподавателем в Школе экономики Эдинбургского университета с 1998 по 2000 год. ^[1] Он был профессором на кафедре экономики в Университете Лидса с 2004 по 2011 год. ^[3]

Шин опубликовал и написал более 46 статей в ведущих научных журналах в области эконометрики , макроэкономики , ценообразования активов и эмпирических финансов. ^[6] Его вклад в модель ARDL для анализа коинтеграции с Мохаммадом Хашемом Песараном был представлен в книге Кембриджского университета «Эконометрика и экономическая теория в 20 веке» (ред. Стейнар Стрём). ^[7]

В 2005 году он был удостоен награды за лучшую статью 2002–2004 годов от журнала Econometric Reviews совместно с Pesaran за исследовательскую работу «Долгосрочное структурное моделирование». ^[8]

• Гринвуд-Ниммо, М.Дж.; Шин, И.; и Ван Трик, Т., Асимметричная модель ARDL с множественными неизвестными пороговыми разложениями: применение к кривой Филлипса в Канаде. Серия рабочих документов, Школа бизнеса Университета Лидса, 2011 г.
• Серленга, Л.; Шин, Й., Гравитационные модели внутриевропейской торговли: применение оценки CCEP-HT в гетерогенных панелях с ненаблюдаемыми общими факторами, зависящими от времени, Журнал прикладной эконометрики, 22 (2), стр. 361–381, 2007
• Шин, И.; Снелл, А., Тесты средней группы на стационарность в неоднородных группах, Econometrics Journal, 9(1), стр. 123–158, 2006
• Шин, И.; Снелл, А., Тесты средней группы на стационарность в неоднородных группах. Журнал эконометрики, 2006 г.
• Шин, И.; Капетаниос, Г.; Снелл, А., Тестирование коинтеграции в нелинейных моделях коррекции ошибок плавного перехода. Эконометрическая теория, 22, стр. 79–303, 2006 г.
• Гарратт, А.; Ли, К.; Песаран, М.Х.; Шин, Й., Долгосрочная структурная макроэконометрическая модель британского экономического журнала, 113(4), стр. 412–455, 2003 г.
• Гарратт, А.; Ли, К.; Песаран, М.Х.; Шин, Й., Неопределенности прогнозирования в макроэкономическом моделировании: применение в экономике Великобритании. Журнал Американской статистической ассоциации, 98(464), стр. 829–838, 2003 г.
• Им, К. С.; Песаран, М. Х.; Шин, И., Тестирование единичных корней в неоднородных панелях, Журнал эконометрики, 115(1), стр. 53–74, 2003 г.
• Песаран, М. Х.; Шин, И., Долгосрочное структурное моделирование. Эконометрические обзоры, стр. 49–87, 2002 г.
• Чортареас, Г.; Капетаниос, Г.; Шин, И., Нелинейное возвращение к среднему в реальных обменных курсах, Economics Letters, стр. 411–417, 2002
• Капетаниос, Г.; Шин, И.; Снелл, С., Тестирование единичного корня в нелинейной модели STAR, Журнал эконометрики, 112(2), стр. 359–379, 2002 г.
• Серленга, Л.; Шин, И.; и Снелл, А., Подход на основе панельных данных к тестированию эффектов аномалий в моделях ценообразования факторов. Ежегодная конференция Королевского экономического общества 2002 г. 165, Королевское экономическое общество.
• Песаран, М. Х.; Шин, И.; Смит, Р. Дж., Подходы к тестированию границ для анализа уровневых отношений, Журнал прикладной эконометрики, 16(3), стр. 289–326, 2001 г.

• тест КПСС