Стабильный процесс

В теории вероятностей стабильный процесс — это тип стохастического процесса . Он включает в себя стохастические процессы, соответствующие распределения вероятностей которых являются стабильными распределениями . ^[1]

Примерами стабильных процессов являются процесс Винера или броуновское движение , ассоциированное распределение вероятностей которого является нормальным распределением . Они также включают процесс Коши . Для симметричного процесса Коши ассоциированное распределение вероятностей является распределением Коши . ^[1]

Вырожденный случай, когда нет случайного элемента, т. е. , где — константа, также является устойчивым процессом. ^[1]${\displaystyle X(t)=mt}$${\displaystyle м}$