Тест Филлипса-Перрона

В статистике тест Филлипса–Перрона (названный в честь Питера К. Б. Филлипса и Пьера Перрона ) является тестом на единичный корень . ^[1] То есть он используется в анализе временных рядов для проверки нулевой гипотезы о том, что временной ряд интегрирован порядка 1. Он основан на тесте Дики–Фуллера нулевой гипотезы в , где — первый оператор разности . Как и расширенный тест Дики–Фуллера , тест Филлипса–Перрона решает проблему того, что процесс генерации данных для может иметь более высокий порядок автокорреляции, чем допускается в уравнении теста, что делает эндогенным и, таким образом, делает недействительным t-тест Дики–Фуллера . В то время как расширенный тест Дики–Фуллера решает эту проблему, вводя лаги в качестве регрессоров в уравнении теста, тест Филлипса–Перрона вносит непараметрическую поправку в статистику t-теста. Тест является надежным по отношению к неуточненной автокорреляции и гетероскедастичности в процессе возмущения тестового уравнения.${\displaystyle \ро =1}$${\displaystyle \Дельта y_{t}=(\rho -1)y_{t-1}+u_{t}\,}$${\displaystyle \Дельта}$ ${\displaystyle y_{t}}$${\displaystyle y_{t-1}}$${\displaystyle \Дельта y_{t}}$

Дэвидсон и Маккиннон (2004) сообщают, что тест Филлипса–Перрона работает хуже на конечных выборках, чем расширенный тест Дики–Фуллера. ^[2]