Пэн Шиге
Китайский математик (родился в 1947 году)
Пэн Шиге
彭实 или
Рожденный( 1947-12-08 )8 декабря 1947 г. (76 лет)
Биньчжоу , Шаньдун , Китай
Альма-матерШаньдунский университет
Университет Париж-Дофин Университет
Прованса
Университет Фудань
ИзвестныйBSDE
Математические финансы
Научная карьера
ПоляМатематика
Математические финансы
УчрежденияШаньдунский университет,
Фуданьский университет,
Китайская академия наук
китайское имя
Традиционный китайский彭實戈
Упрощенный китайский彭实 или
Транскрипции
Стандартный мандарин
Ханью пиньиньПэн Шиге

Пэн Шиге ( кит .彭实戈, родился 8 декабря 1947 года в Биньчжоу , провинция Шаньдун ) — китайский математик, известный своим вкладом в стохастический анализ и математические финансы .

Биография

Пэн Шиге родился в Биньчжоу и вырос в Шаньдуне, в то время как родной город его родителей - уезд Хайфэн на юго-востоке Гуандуна , он является внучатым племянником известного революционера Пэн Пая , а его дед (брат Пэн Пая) также признан нацией «революционным мучеником» . [ 1] [2] [3] Он отправился в сельскую местность, работая с фермерами в качестве « образованного юноши » с 1968 по 1971 год, и учился на физическом факультете Шаньдунского университета с 1971 по 1974 год и поступил на работу в Институт математики Шаньдунского университета в 1978 году. В 1983 году он воспользовался возможностью поступить в Парижский университет Дофин , Франция , под руководством Алена Бенсуссана, который был учеником Жака-Луи Лионса . Он получил докторскую степень в Университете Париж-Дофин в 1985 году [4] и в Университете Прованса в 1986 году. Затем он вернулся в Китай и занимался постдокторскими исследованиями в Университете Фудань, прежде чем стать профессором в Университете Шаньдун в 1990 году. В 1992 году он был удостоен степени Habilitation à Diriger des Recherches Университетом Прованса . В 1999 году он был повышен до почетного профессора Министерства образования Китая (Программа стипендий Cheung Kong). [2] [3]

Академический вклад

Профессор Пэн обобщил стохастический принцип максимума в стохастическом оптимальном управлении . В статье, опубликованной в 1990 году совместно с Этьеном Парду , Пэн основал общую теорию (включая нелинейное ожидание) обратных стохастических дифференциальных уравнений (BSDE), хотя линейные BSDE были введены Жаном-Мишелем Бисмутом в 1973 году. [5] Вскоре были получены связи типа Фейнмана–Каца между BSDE и некоторыми видами эллиптических и параболических уравнений в частных производных (PDE), например, уравнением Гамильтона–Якоби–Беллмана , где решения этих PDE можно интерпретировать в классическом или вязкостном смысле. Как частный случай решение уравнения Блэка–Шоулза можно представить как решение простого линейного BSDE, которое можно рассматривать как отправную точку приложений BSDE в математических финансах. Тип нелинейного ожидания , называемый g-ожиданием , также был выведен из теории BSDE. Позже были разработаны общие теории нелинейных ожиданий. Они имеют различные приложения в теории полезности и теории динамических мер риска .

Почести

Пэн был избран академиком Китайской академии наук в 2005 году. В качестве одного из приглашенных докладчиков он прочитал часовую пленарную лекцию [6] на Международном конгрессе математиков в Хайдарабаде, Индия , 24 августа 2010 года. [7] [8] [9] [10] Он был назначен «Глобальным ученым» на 2011–2014 учебные годы Принстонским университетом , организованным кафедрами университета по математике, исследованию операций и финансовой инженерии, а также Программой по прикладной и вычислительной математике, поскольку он «является мировым лидером в области теории вероятностей и финансовой математики». [11] [12] [13] В марте 2015 года, как один из шести или семи номинантов, Пэн был номинирован на премию Абеля норвежским математиком Бернтом Оксендалом . [5] В сентябре 2020 года он был награжден премией Future Science Prize в области математики и информатики. [14]

Ссылки

  1. ↑ Гу, Шэннань (谷胜男) (16 октября 2012 г.). «彭实戈:数学家的荣誉与责任 (Пэн Шиге: Почести и обязанности математиков)». People.com (на китайском языке). Пекин, Китай: People's Daily . Проверено 12 февраля 2019 г.
  2. ^ ab 黄强 (Хуан Цян) (7 октября 2001 г.). «眷恋——记数学家彭实戈 (Любовь — репортаж математика Пэн Шиге)». www.cas.cn (на китайском языке). Пекин, Китай: Китайская академия наук . Проверено 14 февраля 2019 г.
  3. ^ ab 张兴华 (Чжан Синхуа) (15 января 2009 г.). «彭实戈:中国金融数学第一人 (Пэн Шиге: номер один в математических финансах Китая)». paper.jyb.cn (на китайском языке). Пекин, Китай: 中国教育报 China Education Daily . Проверено 14 февраля 2019 г.
  4. ^ Шиге Пэн в проекте «Генеалогия математики» .
  5. ^ аб Оксендал, Бернт (18 марта 2015 г.). «Бернт Оксендаль, предводитель Этьен Парду и Шиге Пэн». www.mn.uio.no (на норвежском и английском языках). Блиндерн, Норвегия: Университет Осло . Проверено 18 февраля 2019 г.
  6. ^ Официальная веб-страница Международного конгресса математиков (ICM 2010): ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ/Приглашенные докладчики Архивировано 17 июля 2011 г. на Wayback Machine
  7. ^ "Китайский математик выступит с докладом на ICM". Китайская академия наук. Архивировано из оригинала 2012-03-25 . Получено 2009-05-29 .
  8. ^ "Профессор Пэн прочитал лекцию в университете Сямынь" (на китайском языке). Факультет математических наук университета Сямынь . 2009-04-24. Архивировано из оригинала 2011-07-07 . Получено 2009-04-30 .
  9. ^ "Новости в Университете Шаньдуна" (на китайском языке). Университет Шаньдуна . 2009-04-28. Архивировано из оригинала 2011-07-07 . Получено 2009-04-30 .
  10. ^ "Еще новости с других сайтов". 2009-04-27. Архивировано из оригинала 2011-07-07 . Получено 2009-04-30 .
  11. ^ Эрик Киньонес (22 сентября 2011 г.). «Четыре новых международных учёных собираются посетить кампус». Принстон, Нью-Джерси 08544, США. стр. Новости в Принстоне.{{cite web}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )
  12. ^ Совет по международному преподаванию и исследованиям, Принстонский университет. «2011-12 Princeton Global Scholar Shige Peng». Принстон, Нью-Джерси 08540, США: Принстонский университет.{{cite web}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )"Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-04-25 . Получено 2012-02-12 .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  13. ↑ Ван, Цянь (王倩) (9 декабря 2014 г.). «美国诺贝尔经济学奖得主在山东大学谈金融创新 (Американский лауреат Нобелевской премии по экономике рассказывает о финансовых инновациях в Шаньдунском университете)» (на китайском языке). Пекин, Китай: China Daily . Проверено 12 февраля 2019 г.
  14. ↑ Комитет премии Future Science (6 сентября 2020 г.). «Объявление лауреатов премии Future Science Prize 2020: Тингдун Чжан, Чжэньи Ван, Кэ Лу, Шиге Пэн». www.futureprize.org .
  • Пэн Шиге в проекте «Генеалогия математики»
  • Домашняя страница Пэна в Шаньдунском университете
  • Исследовательская группа Пэна в Шаньдунском университете
  • Факультет математики, Шаньдунский университет
  • Факультет математики, Шаньдунский университет (китайский)
  • Финансовая инженерия: Шиге Пэн, пионер финансовой математики, рассказывает нам о некоторых последних разработках в области прогнозирования того, как работают деньги. Интервью во время 8-го Международного конгресса по промышленной и прикладной математике 2015 года.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Peng_Shige&oldid=1215732185"