Индекс денежного потока
Измерение фондовых рынков

Индекс денежного потока ( MFI ) — это осциллятор , диапазон которого составляет от 0 до 100. Он используется для отображения денежного потока (приблизительной стоимости торгового дня в долларах) за несколько дней.

Шаги для расчета индекса денежного потока за N дней

Шаг 1: Рассчитайте типичную цену

Типичная цена для каждого дня представляет собой среднее значение максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия.

т у п я с а л   п г я с е = час я г час + л о ж + с л о с е 3 {\displaystyle типичная\ цена={максимум+минимум+закрытие \более 3}}

Шаг 2: Рассчитайте положительный и отрицательный денежный поток

Денежный поток за определенный день представляет собой типичную цену , умноженную на объем в этот день.

м о н е у   ф л о ж = т у п я с а л   п г я с е × в о л ты м е {\displaystyle денежный\ поток=типичная\ цена\умноженная на объем}

Денежный поток делится на положительный и отрицательный денежный поток.

  • Положительный денежный поток рассчитывается путем сложения денежных потоков всех дней, когда типичная цена выше типичной цены предыдущего дня.
  • Отрицательный денежный поток рассчитывается путем сложения денежных потоков всех дней, когда типичная цена ниже типичной цены предыдущего дня.
  • Если типичная цена не изменилась, то этот день отбрасывается.

Шаг 3: Рассчитайте денежное соотношение

Денежный коэффициент — это отношение положительного денежного потока к отрицательному денежному потоку.

м о н е у   г а т я о = п о с я т я в е   м о н е у   ф л о ж н е г а т я в е   м о н е у   ф л о ж {\displaystyle money\ ratio={положительный\ денежный\ поток \над отрицательным\ денежным\ потоком}}

Шаг 4: Рассчитайте индекс денежного потока

М Ф я = 100 − 100 1 + м о н е у   г а т я о {\displaystyle MFI=100-{100 \over 1+money\ отношение}}

Индекс денежного потока можно эквивалентно выразить следующим образом.

М Ф я = 100 × п о с я т я в е   м о н е у   ф л о ж п о с я т я в е   м о н е у ф л о ж + н е г а т я в е   м о н е у   ф л о ж {\displaystyle MFI=100\times {положительный\ денежный\ поток \over положительный\ денежный\ поток+отрицательный\ денежный\ поток}}

Эта форма более наглядно показывает, что такое MFI — процент положительного денежного потока к общему денежному потоку.

Использует

MFI используется для измерения «энтузиазма» рынка. Другими словами, индекс денежного потока показывает, насколько активно торговалась акция.

Значение 80 или более обычно считается перекупленным, значение 20 или менее — перепроданным. Расхождения между MFI и ценовым действием также считаются значительными; например, если цена достигает нового максимума ралли, но максимум MFI ниже предыдущего максимума, то это может указывать на слабый рост, который, скорее всего, развернется.

MFI строится аналогично индексу относительной силы (RSI). Оба смотрят на дни роста по сравнению с общим количеством дней роста и падения, но масштаб, т. е. то, что накапливается в эти дни, является объемом (или, скорее, приближением объема в долларах) для MFI, в отличие от сумм изменения цен для RSI.

Марек и Чадкова (2020) [1] изучили различные настройки параметров MFI. Тестирование было рандомизировано по времени и компаниям (например, Apple , ExxonMobil , IBM , Microsoft ) и показало, что MFI может превзойти простую стратегию «купи и держи» ; следовательно, это может быть полезно для торговли. Они показали, что настройки MFI, которые обычно рекомендуются в литературе, не дают никаких преимуществ для торговли, и необходимо оптимизировать настройки для каждой отдельной акции.

Похожие показатели

Другие индикаторы цена × объем:

Ссылки

  1. ^ Марек, Патрис; Чадкова, Вера (2020). «Оптимизация и тестирование индекса денежных потоков». APLIMAT 2020 - 19-я конференция по прикладной математике .
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Money_flow_index&oldid=1213054887"