К. Виктор Чоу

K. Victor Chow — заслуженный профессор глобального бизнеса и финансов в Университете Западной Вирджинии , где он руководит Центром азиатского бизнеса. Он имеет степень бакалавра в Университете китайской культуры на Тайване, а также степень магистра и доктора философии в Университете Алабамы . ^[1] Вместе с Карен Деннинг он известен тестом Chow–Denning, статистическим инструментом для проверки того, следует ли рынок гипотезе случайного блуждания . ^[2]

Ссылки

^ "Victor Chow Ph.D." Справочник преподавателей и сотрудников . Колледж бизнеса и экономики имени Джона Чемберса в Университете Западной Вирджинии . Получено 22 июня 2023 г.
^ Chow, K.Victor; Denning, Karen C. (август 1993). "Простой тест множественного дисперсионного отношения". Journal of Econometrics . 58 (3): 385– 401. doi :10.1016/0304-4076(93)90051-6.
Для работ, основанных на этом тесте, см., например,
- Хубер, Питер (октябрь 1997 г.). «Доходность фондового рынка на тонких рынках: данные Венской фондовой биржи». Прикладная финансовая экономика . 7 (5): 493– 498. doi :10.1080/096031097333358.
- Каремера, Дэвид; Оджа, Калу; Коул, Джон А. (1999). «Случайные блуждания и тесты эффективности рынка: свидетельства из развивающихся рынков акций». Обзор количественных финансов и учета . 13 (2): 171– 188. doi :10.1023/a:1008399910942. S2CID 152989834.
- Смит, Грэм; Джефферис, Кит; Рю, Хён-Джон (июль 2002 г.). «Африканские фондовые рынки: множественные тесты дисперсионных отношений случайных блужданий». Прикладная финансовая экономика . 12 (7): 475– 484. CiteSeerX 10.1.1.472.2035 . doi :10.1080/09603100010009957. S2CID 44034261.

Внешние ссылки

Публикации К. Виктора Чоу, проиндексированные Google Scholar

Эта биография академика — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее.

[1] "Victor Chow Ph.D." Справочник преподавателей и сотрудников . Колледж бизнеса и экономики имени Джона Чемберса в Университете Западной Вирджинии . Получено 22 июня 2023 г.

[2] Chow, K.Victor; Denning, Karen C. (август 1993). "Простой тест множественного дисперсионного отношения". Journal of Econometrics . 58 (3): 385– 401. doi :10.1016/0304-4076(93)90051-6.Для работ, основанных на этом тесте, см., например,
Хубер, Питер (октябрь 1997 г.). «Доходность фондового рынка на тонких рынках: данные Венской фондовой биржи». Прикладная финансовая экономика . 7 (5): 493– 498. doi :10.1080/096031097333358.
Каремера, Дэвид; Оджа, Калу; Коул, Джон А. (1999). «Случайные блуждания и тесты эффективности рынка: свидетельства из развивающихся рынков акций». Обзор количественных финансов и учета . 13 (2): 171– 188. doi :10.1023/a:1008399910942. S2CID 152989834.
Смит, Грэм; Джефферис, Кит; Рю, Хён-Джон (июль 2002 г.). «Африканские фондовые рынки: множественные тесты дисперсионных отношений случайных блужданий». Прикладная финансовая экономика . 12 (7): 475– 484. CiteSeerX 10.1.1.472.2035 . doi :10.1080/09603100010009957. S2CID 44034261.

[3] Хубер, Питер (октябрь 1997 г.). «Доходность фондового рынка на тонких рынках: данные Венской фондовой биржи». Прикладная финансовая экономика . 7 (5): 493– 498. doi :10.1080/096031097333358.

[4] Каремера, Дэвид; Оджа, Калу; Коул, Джон А. (1999). «Случайные блуждания и тесты эффективности рынка: свидетельства из развивающихся рынков акций». Обзор количественных финансов и учета . 13 (2): 171– 188. doi :10.1023/a:1008399910942. S2CID 152989834.

[5] Смит, Грэм; Джефферис, Кит; Рю, Хён-Джон (июль 2002 г.). «Африканские фондовые рынки: множественные тесты дисперсионных отношений случайных блужданий». Прикладная финансовая экономика . 12 (7): 475– 484. CiteSeerX 10.1.1.472.2035 . doi :10.1080/09603100010009957. S2CID 44034261.