Джонатан Кинлей

Джонатан Кинли — количественный исследователь и менеджер хедж-фонда. Он основатель и генеральный директор Systematic Strategies, LLC, систематического хедж-фонда , который применяет высокочастотные торговые стратегии с использованием новостных алгоритмов.

Кинлей был основателем и генеральным партнером хедж-фонда Caissa Capital , чьи стратегии арбитража волатильности были разработаны инвестиционной исследовательской фирмой Кинлея Investment Analytics. Caissa, управлявшая активами на сумму 400 млн долларов, была признана FIMAT самым эффективным фондом в своем классе в 2004 году. Кинлей продолжил создавать Proteom Capital, чьи статистические арбитражные стратегии были основаны на методах распознавания образов, используемых в секвенировании ДНК . Ранее Кинлей был глобальным руководителем отдела обзора моделей в американском инвестиционном банке Bear Stearns .

Кинлей имеет докторскую степень по экономике и занимал должности на факультете Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета , [ 1] Университета Карнеги-Меллона и Университета Рединга. Кинлей регулярно выступает на конференциях и пишет статьи по инвестиционным исследованиям, инвестированию в хедж-фонды и количественным финансам. [2] Кинлей был членом сборной Англии по шахматам, которая выиграла золото на Всемирной студенческой олимпиаде в Мексике в 1978 году и выиграла чемпионат Великобритании по шахматам среди юношей до 18 лет в 1973 году. [3] Он сын редактора Fleet Street Джеймса Кинлея и отец британской актрисы Антонии Кинлей .

Образование

В 1979 году Кинли получил степень магистра по статистике в Университете Шеффилда. Затем, в 1995 году, он получил степень магистра делового администрирования по финансам и финансовому менеджменту в Лондонской школе бизнеса. В начале 2005 года он получил свою последнюю степень доктора философии по экономике в Бристольском университете.

Исследования и публикации

  • Аналитика акций, июнь 2023 г. ISBN 9798394997969 [4]
  • Оценка исторической волатильности, март 2005 г. [5]
  • Метастратегии и их применение, март 2023 г. [6]
  • Можно ли использовать методы машинного обучения для прогнозирования направления рынка? - Тест модели 1 000 000, июнь 2023 г. [7]
  • Синтетические рыночные данные и их применение, март 2023 г. [8]
  • Моделирование волатильности активов, февраль 2023 г. [9]
  • Прогнозирование волатильности на развивающихся рынках, март 2023 г. [10]
  • Модели ценообразования опционов EGARCH на основе диапазона, январь 2011 г. [11]
  • «Metal Logic», в Seeking Alpha , 23 августа 2016 г. [12]
  • «Торговля президентскими выборами», в Seeking Alpha , 27 июля 2016 г. [13]
  • «Побеждая Amazon», в Seeking Alpha , 25 июля 2016 г. [14]
  • «Crash Proof Investing» в Seeking Alpha , 22 июля 2016 г. [15]
  • «Разработка стратегии переноса волатильности», в Seeking Alpha , 15 июля 2016 г. [16]
  • «Инвестирование в ETF с кредитным плечом — теория и практика», Seeking Alpha, 5 мая 2015 г. [17]
  • «Создание надежных, высокоэффективных портфелей акций» в Seeking Alpha , 31 июля 2014 г. [18]
  • «Повышение доходности паевых инвестиционных фондов с помощью рыночного тайминга» в Seeking Alpha , 17 июля 2014 г. [19]
  • «Как сделать свой портфель пуленепробиваемым» в Seeking Alpha , 10 июля 2014 г. [20]
  • Интервью с Джонатаном Кинлеем о систематических стратегиях в журнале Active Trader Magazine , ноябрь 2010 г. [21]
  • «Долгая память и сдвиги режима в волатильности активов» в The Best of Wilmott 1: Incorporating the Quantitative Finance Review Wiley, 2004, ISBN  978-0-470-02351-8 [22]
  • Сицилийский, Атака Кереса , BT Batsford, 1981, ISBN 0-7134-2139-8 [23] 
  • Прогнозирование времени рынка и доходности, Отчет об исследовании инвестиций , том 1, выпуск 1, 2001 г.
  • Моделирование волатильности: состояние ARCH , Отчет об инвестиционных исследованиях, том 1, выпуск 2, 2001 г.
  • Оценка перспективной временной структуры , Отчет об инвестиционных исследованиях, том 1, выпуск 3, 2001 г.
  • Доходность риск-арбитража , Отчет об исследованиях инвестиций, том 1, выпуск 3, 2001 г.
  • Долгая память на финансовых рынках , Отчет об инвестиционных исследованиях, том 2, выпуск 1, 2002 г.
  • Обнаружение изменений режима , Отчет об исследовании инвестиций, том 2, выпуск 1, 2002 г.
  • «Долгая память и сдвиги режима в волатильности активов», Уилмотт, январь/февраль 2003 г. [24]

Ссылки

  1. ^ Кинли на сайте факультета Нью-Йоркского университета [ постоянная неработающая ссылка ‍ ]
  2. ^ См., например, Блог количественных исследований и торговли.
  3. ^ Список чемпионов Великобритании по шахматам
  4. ^ Кинлей, Джонатан (июнь 2023 г.). «Анализ акций». Amazon .
  5. ^ Кинлей, Джонатан (март 2005 г.). «Оценка исторической волатильности». SSRN  4384038.
  6. ^ Кинлей, Джонатан (март 2023 г.). «Метастратегии и их применение». SSRN  4389774.
  7. ^ Кинлей, Джонатан (июнь 2023 г.). «Можно ли использовать методы машинного обучения для прогнозирования направления рынка? — Тест модели 1 000 000». SSRN  4461437.
  8. ^ Кинлей, Джонатан (март 2023 г.). «Синтетические рыночные данные и их применение». SSRN  4380552.
  9. ^ Кинлей, Джонатан (февраль 2023 г.). «Моделирование волатильности активов». SSRN  4354545.
  10. ^ Кинлей, Джонатан (март 2023 г.). «Прогнозирование волатильности на развивающихся рынках». SSRN  4372960.
  11. ^ Кинлей, Джонатан (январь 2011 г.). «Модели ценообразования опционов EGARCH на основе диапазона». SSRN  4357795.
  12. ^ "Metal Logic (NYSEARCA:GLD) | В поисках Альфы".
  13. ^ «Торговля президентскими выборами | В поисках Альфа».
  14. ^ «Побеждая Amazon (NASDAQ:AMZN) | В поисках Альфа».
  15. ^ «Инвестирование без сбоев (BATS:UVXY) | В поисках альфы».
  16. ^ «Разработка стратегии переноса волатильности (BATS:VXX) | Seeking Alpha».
  17. ^ «Инвестирование в ETF с кредитным плечом — теория и практика | Seeking Alpha».
  18. ^ «Создание надежных, высокоэффективных портфелей акций | Seeking Alpha».
  19. ^ «Повышение доходности паевых инвестиционных фондов с помощью рыночного тайминга | Seeking Alpha».
  20. ^ «Как сделать свой портфель пуленепробиваемым | В поисках Альфа».
  21. ^ "Активный трейдер: Джонатан Кинли, систематические стратегии". Архивировано из оригинала 2010-11-23 . Получено 2010-11-11 .
  22. ^ «Лучшее из Wilmott 1: Внедрение количественного обзора финансов | Wiley».
  23. ^ Сицилийский, атака Кереса. БТ Бэтсфорд. 1981. ISBN 9780713421392. ОЛ  3048310М.
  24. ^ Wilmott.com Архивировано 31 декабря 2009 г. на Wayback Machine
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Kinlay&oldid=1258535432"