Международный журнал теоретических и прикладных финансов
| Дисциплина | Финансы |
|---|---|
| Язык | Английский |
| Отредактировано | Г-Н Грассели |
| Подробности публикации | |
| История | 1998-настоящее время |
| Издатель | |
| Стандартные сокращения ISO 4 (альтернативный вариант) · Bluebook (альтернативный вариант) NLM (альтернативный вариант) · MathSciNet (альтернативный вариант  ) | |
| ИСО 4 | Международный журнал теории и прикладных финансов |
| Индексация CODEN (альт. · альт.2) · JSTOR (альт.) · LCCN (альт.) MIAR · NLM (альт.) · Scopus | |
| ISSN | 0219-0249 (печатная версия) 1793-6322 (веб-версия) |
| Ссылки | |
| |
Международный журнал теоретических и прикладных финансов (IJTAF) был основан в 1998 году и издается World Scientific . Журнал охватывает широкий спектр тем, фокусирующихся на использовании количественных инструментов в финансах, включая статьи о разработке и внедрении математических моделей, их промышленном использовании и применении современных стохастических методов.
Главным редактором IJTAF является Матеус Р. Грассели из Университета Макмастера, Онтарио. [1] До того, как Грассели занял эту должность, главным редактором был Лейн П. Хьюстон из Голдсмитского колледжа Лондонского университета , который занимал эту должность с 2007 по 2022 год. Грассели и Хьюстон совместно работали соредакторами в течение 2022 года.
Дисциплины и темы, охватываемые IJTAF, включают: математические финансы; финансовая инженерия; приложения современной теории вероятностей и стохастического анализа в финансах; модели для процентных ставок, акций, иностранной валюты, товаров, кредитов и продуктов, связанных с инфляцией; теория портфеля и долгосрочные инвестиции; приложения стохастической оптимизации, стохастического управления и стохастической фильтрации в финансах; вычислительные и численные методы в финансах; калибровка, стресс-тестирование и институциональная реализация финансовых моделей; вопросы моделирования, возникающие в регуляторных аспектах финансовых рынков; вопросы моделирования, возникающие на развивающихся рынках и в новых продуктовых областях; математические модели для системного риска на финансовых рынках; пересечение страхования, актуарных наук и финансов; математические модели для алгоритмической торговли, высокочастотной торговли; модели использования и воздействия криптовалют, технологии блокчейн и децентрализованных финансов; финансовые приложения машинного обучения, аналитика финансовых данных; климатическое финансирование и устойчивость. [2]
Реферирование и индексирование
Журнал реферируется и индексируется в:
- Электронные индексы JEL, включая EconList, e-JEL и JEL на CD
- Сеть исследований социальных наук (SSRN)
- Математические обзоры
- Дайджест CFA
- CSA Риск Рефераты
- Международная библиография по общественным наукам
- Центральный журнал MATH
- Инспекция
Ссылки
- ^ [1]IJTAF -- Редакционная статья
- ^ [2]Международный журнал теоретических и прикладных финансов — Цели и область применения
