Герман К. ван Дейк

Герман Кёне ван Дейк (1946 – 24 января 2025) — голландский экономист, консультант исследовательского отдела Norges Bank и почетный профессор Эконометрического института Университета Эразма в Роттердаме , известный своим вкладом в область байесовского анализа .

Ван Дейк получил степень бакалавра по экономике в 1967 году и степень доктора по экономике в 1969 году в Университете Гронингена . Он отправился в Штаты, где получил степень магистра по экономике в 1972 году в Государственном университете Нью-Йорка в Буффало . Вернувшись в Нидерланды, он получил степень доктора по эконометрике в 1984 году в Университете Эразма Роттердамского ^[1] за диссертацию «Апостериорный анализ эконометрических моделей с использованием интеграции Монте-Карло».

Ван Дейк начал свою академическую карьеру в 1972 году в Эконометрическом институте при Университете Эразма Роттердамского, где в 1993 году он был назначен профессором эконометрики в Эконометрическом институте . С 1992 по 1998 год он был директором Института Тинбергена , а затем с 2008 по 2010 год. С 1998 по 2003 год он был директором Эконометрического института .

Ван Дейк был приглашенным профессором в Кембриджском университете, Католическом университете Лувена, Гарвардском университете, Университете Дьюка, Корнеллском университете и Университете Нового Южного Уэльса. Он был референтом, редактором и членом редколлегии журналов и других изданий в области эконометрики. Он был председателем и сопредседателем многих конференций в этой области. ^[1]

• Приглашенный доклад: «Проблемы и возможности для байесовских эконометристов 21-го века» был опубликован в журнале Nonlinear Dynamics and Econometrics.
• Лауреат медали Зеллнера 2022 года от Международного общества байесовского анализа.
• Избранный член Международной ассоциации прикладной эконометрики 2018 года.
• Рыцарь ордена Льва Нидерландов, врученный Его Величеством королем в 2017 году.
• Выдающийся автор журнала «Прикладная эконометрика», 2017 г.
• Избранный член Международного статистического института, 2014 г.
• Избранный член Международного общества байесовского анализа, 2012 г.
• Избран старшим научным сотрудником Центра экономического анализа Римини, 2012 г.
• Лауреат медали Института Тинбергена 2011 года.
• Лауреат медали Ad Fontes, присужденной Советом Университета Эразма Роттердамского, 2010 г.
• Включен в Зал славы эконометристов среди десяти ведущих европейских эконометристов (источник: Econometric Theory 14, 1998, также указан в ET, 2003 и 2007).
• Избран почетным членом Института Тинбергена, 2005 г.
• Избранный член журнала «Эконометрика», 2001 г.
• Приглашенная стипендия: Корпус-Кристи, Кембридж, Великобритания, 2001 г.
• Лауреат стипендии Фулбрайта 1985 года в Гарвардском университете.
• Лауреат стипендии НАТО-Science, 1985 г., Гарвардский университет.
• Лауреат премии имени Л. Дж. Сэвиджа за докторскую диссертацию, 1986 г.

Научные интересы Ван Дейка лежат в области «байесовского вывода с использованием методов моделирования, эконометрики временных рядов, нейронных сетей и распределения доходов». ^[2]

«Апостериорный анализ эконометрических моделей с использованием интеграции Монте-Карло» 1984 года был написан как докторская диссертация в Университете Эразма Роттердамского . В этой работе Ван Дейк ^[3] обсудил «использование методов интеграции Монте-Карло для вычисления многомерных интегралов, которые определяются в апостериорных моментах и ​​плотностях интересующих параметров эконометрических моделей». ^[4]

В работе «Эконометрические методы и их применение в бизнесе и экономике» (2004) Кристиан Хейдж и др. заявили, что «в настоящее время прикладная работа в бизнесе и экономике требует глубокого понимания эконометрических методов для поддержки принятия решений». ^[5]

В этом учебнике используется подход обучения на практике, и «охватываются основные эконометрические методы (статистика, простая и множественная регрессия, нелинейная регрессия, метод максимального правдоподобия и обобщенный метод моментов), а также рассматривается творческий процесс построения модели с должным вниманием к диагностическому тестированию и улучшению модели. Его последняя часть посвящена двум основным областям применения: эконометрике данных выбора (логит и пробит, мультиномиальный и упорядоченный выбор, усеченные и цензурированные данные и данные о длительности) и эконометрике данных временных рядов (одномерные временные ряды, тренды, волатильность, векторные авторегрессии и краткое обсуждение моделей SUR, панельных данных и одновременных уравнений)». ^[5]

Ван Дейк является автором и соавтором более 180 ^[1] статей, отчетов и книг. ^[6] Книги, выборка:

• Ван Дейк, Х.К. Апостериорный анализ эконометрических моделей с использованием интеграции Монте-Карло . Докторская диссертация. Роттердам: Университет Эразма, 1984.
• Хейдж, К. , Де Бур, П., Франсес, П.Х. , Клук, Т. и Ван Дейк, Гонконг (2004). Эконометрические методы с применением в бизнесе и экономике. Издательство Оксфордского университета.

Статьи, подборка: ^[7]

• Клёк, Теун и Герман К. Ван Дейк. «Байесовские оценки параметров системы уравнений: применение интегрирования методом Монте-Карло». Econometrica: Журнал эконометрического общества (1978): 1-19.
• Шотман, Питер К. и Герман К. Ван Дейк. «О байесовских путях к единичным корням». Журнал прикладной эконометрики 6.4 (1991): 387–401.
• Клейберген, Франк и Герман К. Ван Дейк. «О форме правдоподобия/апостериорной вероятности в моделях коинтеграции». Эконометрическая теория 10 (1994): 514-551.
• Паап, Ричард и Герман К. Ван Дейк. «Распределение и мобильность богатства наций». European Economic Review 42.7 (1998): 1269–1293.

• Герман К. ван Дейк