GSA Капитал
 | |
 Штаб-квартира в Stratton House в Лондоне | |
| Тип компании | Частная компания |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 2005 ( 2005 ) |
| Основатель | Джонатан Хискок |
| Штаб-квартира | Лондон ,Великобритания |
Ключевые люди | Дэвид Хаби-Зейтун (генеральный директор) |
| Продукция | Управление инвестициями Количественное финансирование Систематическая торговля |
| АУМ | 2,7 млрд долларов США (2022) |
Количество сотрудников | 120 (2022) |
| Веб-сайт | www.gsacapital.com |
| Сноски/ссылки [1] | |
GSA Capital (GSA) — британская компания по количественному финансированию . Она фокусируется на систематической торговле на рынках акций , фьючерсов и валютных рынках по всему миру. Ранее она была хедж-фондом, а в 2021 году перешла в частную торговую фирму, чтобы сосредоточиться на более эффективных стратегиях.
Штаб-квартира фирмы находится в Лондоне, а дополнительный офис — в Нью-Йорке.
Фон
GSA была основана в 2005 году Джонатаном Хискоком , бывшим частным трейдером из Deutsche Bank . Хискок был главой команды глобального статистического арбитража в Deutsche Bank и взял свою команду из 15 сотрудников для создания GSA. Она была создана как хедж-фонд длинных/коротких акций . Дэвид Хаби-Зейтун, бывший трейдер из Brevan Howard, был нанят на должность генерального директора. [2] [3] [4] [5] [6]
В 2013 году GSA запустил свой фонд Trend follow на $1,7 млрд , который взимал фиксированную плату за управление в размере всего 0,5% по сравнению с нормами хедж-фондов, которые взимали плату за управление в размере 2% и плату за результат в размере 20%. Первоначально он инвестировал в традиционные рынки, такие как валюты, облигации и акции, а затем перешел в альтернативные инвестиции, такие как процентные свопы . [3] [4]
В 2015 году XTX Markets была выделена из GSA. [2]
В январе 2016 года GSA разделила прибыль в размере 110 миллионов фунтов стерлингов между своими сотрудниками. [4]
В июле 2019 года Financial Times сообщила, что GSA создала программу «Alpha Capture», которая импортировала человеческую интуицию в свои алгоритмические торговые модели. GSA также создала внутреннюю «TradeLab» для более глубокого анализа данных, наняв несколько трейдеров и продавцов в качестве неквантовых «дискреционных» управляющих портфелем. [7]
В октябре 2021 года GSA заявила, что будет инвестировать в криптовалюты . [6]
В ноябре 2021 года GSA объявила о переходе от хедж-фонда к частной торговой фирме, чтобы сосредоточиться на более эффективных стратегиях, а также на доходности и вернуть капитал внешним инвесторам. [2]
С 2010 года фирма наняла только 25 из 5000 претендентов. Многие из ее сотрудников имеют докторскую степень по математике. [4]
Споры
Томсон Рейтер
Lucid Markets, конкурирующая фирма высокочастотной торговли, нарушила правила торговой системы Thomson Reuters , подключив к платформе сразу несколько серверов, что позволило Lucid Markets получать важные торговые данные, опережая конкурентов. В ответ Thomson Reuters ненадолго приостановила деятельность Lucid Markets в декабре 2012 года. Однако GSA заявила, что приостановка была недостаточно серьезной, и выразила протест, отказавшись публиковать цены своих сделок в системе Thomson Reuters. [8]
Цитадель Секьюритиз
В декабре 2019 года Citadel Securities подала в суд на GSA на 40 миллионов долларов за утверждения о том, что она получила секретную торговую стратегию от Ведата Чологлу, старшего трейдера Citadel Securities, которого она пыталась завербовать, используя текстовые сообщения и сообщения WhatsApp , чтобы скрыть все следы плана. Citadel Securities также хотела запретить GSA использовать торговую стратегию. По данным Citadel Securities, разработка автоматизированной торговой модели, известной как стратегия ABC, обошлась ей в 100 миллионов долларов, и только 15 из 3000 ее сотрудников имели к ней доступ. Она приносила более 50 миллионов долларов в год, торгуя акциями в США и Европе. GSA заявила, что в торговой стратегии нет ничего, что позволило бы ей провести обратную разработку торговой модели. GSA также купила встречный иск, утверждая, что Citadel Securities действовала лицемерно, когда попыталась нанять одного из трейдеров GSA в 2019 году и запросила у него бухгалтерские данные. [9] [10]
В июне 2021 года обе стороны достигли внесудебного урегулирования по всем искам, что положило конец судебному разбирательству. В электронном письме Кологлу сообщил, что подписал конфиденциальное урегулирование с Citadel Securities «без признания ответственности с моей стороны». [10]
Ссылки
- ^ "Форма ADV" (PDF) . SEC .
- ^ abc Fletcher, Laurence (19 ноября 2021 г.). «Хедж-фонд GSA Capital станет частной торговой фирмой». Financial Times . Архивировано из оригинала 13 мая 2023 г. Получено 13 мая 2023 г.
- ^ ab Fletcher, Laurence (2 ноября 2020 г.). «Хедж-фонд GSA переводит недорогой фонд на рынки с высокой платой». Financial Times . Получено 13 мая 2023 г.
- ^ abcd Боу, Майкл (14 января 2016 г.). «GSA hedge fund bucks the trend with £110m payday». The Independent . Архивировано из оригинала 13 мая 2023 г. Получено 13 мая 2023 г.
- ^ "Hedge Fund Team To Break Loose". GlobalCapital . 7 января 2005 г. Получено 13 мая 2023 г.
- ^ ab Lee, Justina (26 октября 2021 г.). «Квантический хедж-фонд стоимостью $2,6 млрд присоединяется к спешке с криптовалютой». Bloomberg News . Получено 13 мая 2023 г.
- ^ Вигглсворт, Робин (26 июля 2019 г.). «Кванты ищут человеческий фактор при перезагрузке инвестиционной стратегии». Financial Times . Архивировано из оригинала 22 ноября 2024 г. Получено 6 января 2025 г.
- ^ Szalay, Eva (22 января 2013 г.). "High-Speed Dustup Hits a Clubby Corner of Trading". WSJ . Архивировано из оригинала 12 апреля 2013 г. . Получено 13 мая 2023 г. .
- ^ Браунинг, Джонатан (9 января 2020 г.). «Citadel Securities заявляет, что GSA украла данные при наборе трейдера». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 25 июня 2021 г. Получено 6 января 2025 г.
- ^ ab Browning, Jonathan (11 июня 2021 г.). «Citadel Securities Settles With Fund Over Secret Algorithm». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 г. Получено 13 мая 2023 г.
Внешние ссылки
- Официальный сайт
