Файл:ItoIntegralWienerProcess.svg

# Моделирование интеграла Ито винеровского процесса с шагом по времени dt = .0001 import  matplotlib.pyplot  as  pl import  numpy  as  npt0  =  0,0 dt  =  0,0001 t_final  =  3,9 T  =  np.arange ( t0 , t_final , dt ) ax = pl.figure ( ) . add_subplot ( 111 ) ax.set_xlabel ( ' X ' ) ax.set_ylabel ( ' Y ' )​​​    x  =  0,0 сигма  =  100,0 # Интеграл Ито np . random . seed ( 2 ) для  t  в  T :  new_x  =  x  +  sigma  *  np . random . normal ( 0 ,  dt )  ax . plot ([ t ,  t + dt ],  [( x * x - t ) / 2 ,  ( new_x * new_x - t - dt ) / 2 ],  'b-' ,  ширина линии = 0,5 )  x  =  new_x# sigma * dW процесс x  =  0.0 np . random . seed ( 2 ) для  t  в  T :  new_x  =  x  +  sigma  *  np . random . normal ( 0 ,  dt )  ax . plot ( [ t ,  t + dt ],  [ x ,  new_x ],  ' r- ' ,  linewidth = 0.5 )  x  =  new_xмн.ч. показать ( )