Дамир Филипович
швейцарский математик

Дамир Филипович
Дамир Филипович в 2021 году
Рожденный1970 (54–55 лет)
Национальностьшвейцарский
НаградыПремия Луи Башелье
Академическое образование
ОбразованиеМатематика
Альма-матерШвейцарская высшая техническая школа Цюриха
научный руководительФредди Делбэн
Академическая работа
ДисциплинаМатематика
СубдисциплинаКоличественные финансы
УчрежденияФедеральная политехническая школа Лозанны (EPFL)
Основные интересыМашинное обучение в финансах
Количественные финансы
Количественное управление рисками
Стохастические модели
Веб-сайтhttps://www.epfl.ch/labs/csf

Дамир Филипович (родился в 1970 году в Швейцарии) — швейцарский математик, специализирующийся на количественных финансах . Он занимает кафедру Swissquote по количественным финансам и является директором Швейцарского института финансов в EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). [1] [2] [3]

Карьера

Филипович изучал математику в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и получил степень магистра в 1995 году. Он присоединился к Фредди Дельбену в качестве аспиранта и окончил учёбу в 2000 году, защитив диссертацию по математическим финансам под названием «Проблемы согласованности для моделей процентных ставок HJM». [4]

В качестве постдокторанта он присоединился к Венскому технологическому университету (2000), Стэнфордскому университету (2001) и Принстонскому университету (2001) для работы над проблемами согласованности для моделей процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона [5] и аффинных процессов и приложений в финансах. [6]

С 2002 по 2003 год он был доцентом кафедры исследований операций и финансового инжиниринга Принстонского университета . В качестве научного консультанта по тестированию платежеспособности и анализу рисков в страховании ( Swiss Solvency Test ) он присоединился к Швейцарскому федеральному управлению частного страхования (BPV) в 2003 году. В 2004 году он стал штатным профессором кафедры финансовой и страховой математики в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана . В 2007 году он был назначен директором Венского института финансов и штатным профессором Венского университета . [7]

С 2010 года он является председателем Swissquote по количественным финансам и директором Швейцарского института финансов в EPFL . [1] [2] [3]

Исследовать

Исследования Филиповича сосредоточены на количественных финансах, опираясь на междисциплинарный подход к таким областям, как количественные финансы , количественное управление рисками и машинное обучение в финансах. Они направлены как на развитие теоретического понимания финансовой инженерии , так и на ее внедрение в финансовую отрасль и государственную политику. [8] Его исследовательские интересы охватывают полиномиальные процессы и приложения в финансах, [9] системный риск в финансовых сетях, [10] [11] процентные ставки, [12] [13] [14] [15] [16] кредитный риск , [17] [18] стохастическая волатильность , [19] [20] стохастические процессы , [21] [22] [23] [24] количественное управление рисками и регулирование, [25] [26] и машинное обучение в финансах. [27] [28]

Он также преподает MOOC по теме «Модели процентных ставок» на Coursera . [29]

Различия

Филипович является лауреатом премии Луи Башелье в 2016 году, присуждаемой Лондонским математическим обществом , Фондом количественных исследований Natixis и Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles . [30]

Он является членом и бывшим президентом (2016–2017) финансового общества Bachelier. [31]

Он был заместителем редактора в таких академических журналах, как Mathematics and Financial Economics, Stochastics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Mathematical Finance [32] и Finance and Stochastics. [33]

Избранные произведения

  • Даффи, Д.; Филипович, Д.; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и их применение в финансах». Анналы прикладной вероятности . 13 (3). doi : 10.1214/aoap/1060202833 . ISSN  1050-5164. S2CID  6340845.
  • Cheridito, Patrick; Filipović, Damir; Yor, Marc (1 августа 2005 г.). "Эквивалентные и абсолютно непрерывные изменения меры для скачкообразных диффузионных процессов". Annals of Applied Probability . 15 (3). arXiv : math/0508450 . doi : 10.1214/105051605000000197 . ISSN  1050-5164. S2CID  2504454.
  • Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификаций риска для аффинных моделей: теория и доказательства☆». Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123– 170. doi :10.1016/j.jfineco.2005.09.008. ISSN  0304-405X.
  • Filipovic, Damir (2009). Модели структуры терминов. doi :10.1007/978-3-540-68015-4. ISBN 978-3-540-09726-6.
  • Филипович, Дамир; Овербек, Людгер; Шмидт, Торстен (22 сентября 2010 г.). «Моделирование динамической структуры срока Cdo». Математические финансы . 21 (1): 53– 71. doi :10.1111/j.1467-9965.2010.00421.x. ISSN  0960-1627. S2CID  14323028.
  • Cuchiero, Christa; Filipović, Damir; Mayerhofer, Eberhard; Teichmann, Josef (1 апреля 2011 г.). "Аффинные процессы на положительных полуопределенных матрицах". The Annals of Applied Probability . 21 (2). arXiv : 0910.0137 . doi : 10.1214/10-aap710 . ISSN  1050-5164. S2CID  15944588.
  • Филипович, Дамир; Тролль, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска». Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707– 733. doi :10.1016/j.jfineco.2013.03.014. ISSN  0304-405X.
  • Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Аппроксимации плотности для многомерных аффинных скачкообразных диффузионных процессов». Журнал эконометрики . 176 (2): 93– 111. arXiv : 1104.5326 . doi : 10.1016/j.jeconom.2012.12.003. ISSN  0304-4076. S2CID  122805766.
  • Филипович, Дамир; Кремсленер, Роберт; Мюрманн, Александр (16 января 2014 г.). «Оптимальные инвестиционные и премиальные политики в условиях смещения риска и регулирования платежеспособности». Журнал риска и страхования . 82 (2): 261– 288. arXiv : 1103.1729 . doi : 10.1111/jori.12021. ISSN  0022-4367. S2CID  340316.
  • Камбу, Матье; Филипович, Дамир (19 июня 2015 г.). «Неопределенность модели и агрегация сценариев». Математические финансы . 27 (2): 534– 567. doi :10.1111/mafi.12097. ISSN  0960-1627. S2CID  157683249.
  • Филипович, Дамир; Гурье, Элиз; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Модели квадратичных дисперсий». Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44– 68. doi : 10.1016/j.jfineco.2015.08.015 . ISSN  0304-405X.
  • ФИЛИПОВИЧ, ДАМИР; ЛАРССОН, МАРТИН; ТРОЛЛЕ, АНДЕРС Б. (21 марта 2017 г.). «Модели линейно-рациональной временной структуры». Журнал финансов . 72 (2): 655– 704. doi :10.1111/jofi.12488. ISSN  0022-1082.
  • Камбу, Матье; Филипович, Дамир (13 ноября 2017 г.). «Повторный подход к расчету капитала на основе портфеля». Финансы и стохастика . 22 (1): 181– 203. doi :10.1007/s00780-017-0347-1. ISSN  0949-2984. S2CID  508079.
  • Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серхио (18 мая 2018 г.). «Модель стохастической волатильности Якоби». Финансы и стохастика . 22 (3): 667– 700. arXiv : 1605.07099 . doi : 10.1007/s00780-018-0364-8. ISSN  0949-2984. S2CID  49415504.
  • Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролль, Андерс Б. (1 октября 2018 г.). «О связи между процессами, генерирующими линейность, и линейно-рациональными моделями». Математические финансы . 29 (3): 804– 826. arXiv : 1806.03153 . doi : 10.1111/mafi.12198. ISSN  0960-1627. S2CID  158476820.
  • Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (4 октября 2019 г.). «Линейные модели кредитного риска». Финансы и стохастика . 24 (1): 169– 214. arXiv : 1605.07419 . doi : 10.1007/s00780-019-00409-z. ISSN  0949-2984. S2CID  209509242.
  • Будабса, Лотфи; Филипович, Дамир (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками». Электронный журнал SSRN . arXiv : 1906.03726 . doi : 10.2139/ssrn.3401539. ISSN  1556-5068. S2CID  182952325.
  • Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом». Журнал SIAM по финансовой математике . 11 (1): 60–98 . doi :10.1137/18m1184667. ISSN  1945-497X. S2CID  214014802.
  • Фернандес Архона, Лусио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для многомерных задач». Электронный журнал SSRN . arXiv : 2004.14149 . doi :10.2139/ssrn.3588376. ISSN  1556-5068. S2CID  216641606.

Ссылки

  1. ^ ab «Фюрендер, профессор финансового менеджмента и Swissquote-Lehrstuhl berufen» (PDF) . Швейцарская цитата . Архивировано (PDF) из оригинала 12 июля 2019 года.
  2. ^ ab "Дамир Филипович". www.epfl.ch . Получено 9 декабря 2020 г. .
  3. ^ аб "Дамир Филипович". www.sfi.ch. ​Проверено 7 апреля 2021 г.
  4. ^ Филипович, Дамир (2000). Проблемы согласованности для моделей процентных ставок HJM (докторская диссертация). ETH Zurich. doi :10.3929/ethz-a-003882242. hdl :20.500.11850/144529.
  5. ^ Филипович, Дамир (2001). Проблемы согласованности для моделей процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона. Конспект лекций по математике. Том 1760. doi :10.1007/b76888. ISBN 978-3-540-41493-3. ISSN  0075-8434.
  6. ^ Даффи, Д.; Филипович, Д.; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и их применение в финансах». Анналы прикладной вероятности . 13 (3). doi : 10.1214/aoap/1060202833 . ISSN  1050-5164. S2CID  6340845.
  7. ^ "Математика и ... - Программа - WWTF - Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds" . www.wwtf.at. ​Проверено 6 апреля 2021 г.
  8. ^ "Swissquote Chair in Quantitative Finance". www.epfl.ch . Получено 10 декабря 2020 г. .
  9. ^ Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин (март 2020 г.). «Модели полиномиальной диффузии скачков». Стохастические системы . 10 (1): 71– 97. arXiv : 1711.08043 . doi : 10.1287/stsy.2019.0052 . ISSN  1946-5238. S2CID  213891123.
  10. ^ Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом». Журнал SIAM по финансовой математике . 11 (1): 60–98 . doi :10.1137/18M1184667. ISSN  1945-497X. S2CID  214014802.
  11. ^ Филипович, Дамир; Куппер, Майкл (13 декабря 2007 г.). «Оптимальные переводы капитала и риска для групповой диверсификации». Математические финансы . 18 (1): 55–76 . doi :10.1111/j.1467-9965.2007.00322.x. S2CID  9130802.
  12. ^ Filipovic, Damir (2009). Модели структуры терминов. Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. doi :10.1007/978-3-540-68015-4. ISBN 978-3-540-09726-6.
  13. ^ Filipovic, Damir (октябрь 1999). «Заметка о семействе Нельсона-Сигеля». Mathematical Finance . 9 (4): 349– 359. doi :10.1111/1467-9965.00073. ISSN  0960-1627. S2CID  16988722.
  14. ^ Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролль, Андерс Б. (апрель 2017 г.). «Модели линейно-рациональной временной структуры: Модели линейно-рациональной временной структуры». Журнал финансов . 72 (2): 655– 704. doi :10.1111/jofi.12488.
  15. ^ Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (октябрь 2020 г.). «Модель временной структуры для дивидендов и процентных ставок». Математические финансы . 30 (4): 1461– 1496. arXiv : 1803.02249 . doi : 10.1111/mafi.12279. ISSN  0960-1627. S2CID  234741030.
  16. ^ Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (январь 2018 г.). «Точная гладкая оценка структуры срока». Журнал SIAM по финансовой математике . 9 (3): 907–929 . arXiv : 1606.03899 . doi : 10.1137/16M1080276. ISSN  1945-497X. S2CID  120373508.
  17. ^ Филипович, Дамир; Тролль, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска». Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707– 733. doi :10.1016/j.jfineco.2013.03.014.
  18. ^ Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (январь 2020 г.). «Линейные модели кредитного риска». Финансы и стохастика . 24 (1): 169– 214. arXiv : 1605.07419 . doi : 10.1007/s00780-019-00409-z. ISSN  0949-2984. S2CID  209509242.
  19. ^ Филипович, Дамир; Гурье, Элиз; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Модели квадратичного свопа дисперсии». Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44– 68. doi : 10.1016/j.jfineco.2015.08.015 .
  20. ^ Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серхио (июнь 2018 г.). «Модель стохастической волатильности Якоби». Финансы и стохастика . 22 (3): 667–700 . arXiv : 1605.07099 . doi : 10.1007/s00780-018-0364-8. ISSN  0949-2984. S2CID  49415504.
  21. ^ Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификаций риска для аффинных моделей: теория и доказательства☆». Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123– 170. doi :10.1016/j.jfineco.2005.09.008.
  22. ^ Cuchiero, Christa; Filipović, Damir; Mayerhofer, Eberhard; Teichmann, Josef (1 апреля 2011 г.). "Аффинные процессы на положительных полуопределенных матрицах". The Annals of Applied Probability . 21 (2). arXiv : 0910.0137 . doi : 10.1214/10-AAP710 . ISSN  1050-5164. S2CID  15944588.
  23. ^ Черидито, Патрик; Филипович, Дамир; Йор, Марк (1 августа 2005 г.). «Эквивалентные и абсолютно непрерывные изменения меры для процессов скачков-диффузии». Анналы прикладной вероятности . 15 (3). arXiv : math/0508450 . doi :10.1214/105051605000000197. ISSN  1050-5164. S2CID  2504454.
  24. ^ Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Аппроксимации плотности для многомерных аффинных скачкообразных диффузионных процессов». Журнал эконометрики . 176 (2): 93–111 . arXiv : 1104.5326 . doi : 10.1016/j.jeconom.2012.12.003. S2CID  122805766.
  25. ^ Камбу, Матье; Филипович, Дамир (январь 2018 г.). «Повторение портфельного подхода к расчету капитала». Финансы и стохастика . 22 (1): 181– 203. doi :10.1007/s00780-017-0347-1. ISSN  0949-2984. S2CID  508079.
  26. ^ Камбу, Матье; Филипович, Дамир (апрель 2017 г.). «Неопределенность модели и агрегация сценариев». Математические финансы . 27 (2): 534– 567. doi :10.1111/mafi.12097. S2CID  157683249.
  27. ^ Фернандес Архона, Лусио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для многомерных задач». SSRN Electronic Journal . arXiv : 2004.14149 . doi :10.2139/ssrn.3588376. ISSN  1556-5068. S2CID  216641606.
  28. ^ Boudabsa, Lotfi; Filipovic, Damir (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками». SSRN Electronic Journal . arXiv : 1906.03726 . doi : 10.2139/ssrn.3401539. ISSN  1556-5068. S2CID  182952325.
  29. ^ "Модели процентных ставок". Coursera . Получено 6 апреля 2021 г.
  30. ^ "Премия Луи Башелье | Лондонское математическое общество". www.lms.ac.uk . Получено 9 декабря 2020 г. .
  31. ^ Офис, Bachelier. «Бывшие члены Исполнительного комитета». Bachelier Finance Society . Получено 6 апреля 2021 г.
  32. ^ "Математические финансы". Wiley Online Library . Получено 10 декабря 2020 г.
  33. ^ "Finance and Stochastics". Springer . Получено 11 декабря 2020 г.
  • Публикации Дамира Филиповича, проиндексированные Google Scholar
  • Веб-сайт кафедры количественных финансов Swissquote
  • MOOC по моделям процентных ставок
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Дамир_Филипович&oldid=1193725685"