Модель Cheyette
В математических финансах модель Cheyette является квазигауссовой квадратичной моделью волатильности процентных ставок , призванной преодолеть определенные ограничения структуры Heath-Jarrow-Morton . Налагая специальную зависящую от времени структуру на функцию волатильности форвардной ставки, подход Cheyette допускает динамику, которая является марковской , в отличие от общей модели HJM. Это, в свою очередь, позволяет применять стандартные эконометрические концепции оценки.
Внешние ссылки и отсылки
- Андерсен, Л. и Питербарг, В. (2010). "Глава 13". Моделирование процентной ставки в трех томах (1-е изд.). Atlantic Financial Press. ISBN 978-0-9844221-0-4. Архивировано из оригинала 2011-02-08 . Получено 2018-09-17 .
- Cheyette, O. (1994). Марковское представление модели Хита-Джарроу-Мортона (рабочий документ). Беркли: BARRA Inc.
- Чибейн, М. и Лоу, Д. (2013). Модель квадратичной волатильности Cheyette, Risk.net
 | Эта статья о финансах — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее. |
