Модель цензурированной регрессии
Модели цензурированной регрессии — это класс моделей , в которых зависимая переменная цензурируется выше или ниже определенного порога. Обычно используемая модель на основе правдоподобия для адаптации к цензурированной выборке — это модель Тобита , [1] но также были разработаны квантильные и непараметрические оценщики . [2] [3] Эти и другие модели цензурированной регрессии часто путают с моделями усеченной регрессии . Модели усеченной регрессии используются для данных, в которых отсутствуют целые наблюдения, так что значения зависимой и независимой переменных неизвестны. Модели цензурированной регрессии используются для данных, в которых неизвестно только значение зависимой переменной, а значения независимых переменных по-прежнему доступны.
Цензурированные зависимые переменные часто возникают в эконометрике . Типичным примером является предложение труда . Данные о часах, отработанных работниками, часто доступны, а модель предложения труда оценивает связь между отработанными часами и характеристиками работников, такими как возраст, образование и семейное положение. Однако такие оценки, выполненные с использованием линейной регрессии, будут смещены из-за того, что для людей, которые не работают, невозможно наблюдать количество часов, которые они бы отработали, если бы имели работу. Тем не менее, мы знаем возраст, образование и семейное положение для этих наблюдений.
Смотрите также
- Нелинейная регрессия
- Непараметрическая регрессия
- Смещение выборки
- Усеченная нормальная барьерная модель
Ссылки
- ^ Брин, Ричард (1996). «Модель Тобита для цензурированных данных». Регрессионные модели: цензурированные, выборочно выбранные или усеченные данные . Thousand Oaks: Sage. стр. 12–33 . ISBN 0-8039-5710-6.
- ^ Бучинский, Моше; Хан, Джиньонг (1998). «Альтернативный оценщик для модели цензурированной квантильной регрессии». Econometrica . 66 (3): 653– 671. doi :10.2307/2998578. JSTOR 2998578.
- ^ Льюбел, Артур; Линтон, Оливер (2002). «Непараметрическая цензурированная и усеченная регрессия». Econometrica . 70 (2): 765– 779. doi :10.1111/1468-0262.00304. JSTOR 2692291.
Дальнейшее чтение
- Эйкен, Кристофер Х. (1986). «Квазиэксперименты с цензурированными данными: почему регрессия и взвешивание терпят неудачу». Статистический анализ квазиэкспериментов . Беркли: Издательство Калифорнийского университета. С. 73–95 . ISBN 0-520-04723-0.
- Маддала, Г.С. (1983). «Цензурированные и усеченные регрессионные модели». Ограниченно-зависимые и качественные переменные в эконометрике . Нью-Йорк: Cambridge University Press. С. 149–196 . ISBN 0-521-24143-X.
 | Эта статья по теме Эконометрика — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее. |
