Бруно Дюпире
Бруно Дюпир (родился в 1958 году [1] ) — исследователь и преподаватель в области количественных финансов . В настоящее время он является руководителем отдела количественных исследований в Bloomberg LP . Он наиболее известен своим вкладом в моделирование локальной волатильности и функциональное исчисление Ито. Он также является преподавателем в Нью-Йоркском университете с 2005 года в программе магистра наук Куранта по математике в финансах. [2]
Ранняя жизнь и образование
Дюпир — выпускник Высшей нормальной школы Париж-Сакле . Он получил степень магистра в области искусственного интеллекта в Университете Пьера и Марии Кюри и докторскую степень в области численного анализа в Папском католическом университете Рио-де-Жанейро .
Локальная волатильность
Дюпир наиболее известен тем, что показал, как вывести модель локальной волатильности , согласующуюся с поверхностью цен опционов по страйкам и срокам погашения, установив так называемый подход Дюпире к локальной волатильности для моделирования улыбки волатильности . [3] [4] Уравнение Дюпире представляет собой уравнение в частных производных (PDE), которое связывает одновременные цены европейских опционов колл всех страйков и сроков погашения с мгновенной волатильностью ценового процесса, который предполагается функцией только цены и времени. [5]
Награды
Дюпир является обладателем премии журнала Risk «Lifetime Achievement Award» за 2008 год, а в 2006 году был признан самым важным специалистом по деривативам за последние 5 лет в исследовании индустрии деривативов ICBI Global Derivatives. В декабре 2002 года он также был включен в «Зал славы» журнала Risk из 50 самых влиятельных людей в истории финансовых деривативов . [6] В 2006 году он был награжден исследовательской премией Cutting Edge от журнала Wilmott Magazine [7]
Избранные публикации
- Книги
- Бруно Дюпире (1998). Монте-Карло: методологии и приложения для ценообразования и управления рисками . Книги рисков. ISBN 978-1899332915.
- Статьи
- Дюпир, Б. (январь 1994 г.). «Ценообразование с улыбкой» (PDF) . Риск . 7 (1). Острые СМИ.
- Дюпир, Б. (сентябрь 1993 г.). «Модельное искусство». Риск . 6 (9). Острые СМИ.
- Дюпир, Б. (апрель 2019 г.). «Функциональное исчисление Ито». Количественные финансы . 19 (5): 721–729. дои : 10.1080/14697688.2019.1575974.
- Дюпир, Б. (2010). «Уравнение Дюпире». В продолжении, Р. (ред.). Энциклопедия количественных финансов . Уайли. doi : 10.1002/9780470061602.eqf08003. ISBN 978-0-470-05756-8.
Ссылки
- ^ документ о праздновании 60-летия Дюпира
- ^ "Факультет: Магистерская программа по естественным наукам. Математика в финансах". math.nyu.edu . Получено 09.01.2019 .
- ^ Дюпир, Бруно (январь 1994 г.). «Ценообразование с улыбкой». Журнал «Риск», Incisive Media.
{{cite journal}}: Cite journal required|journal=( помощь ) "Загрузка медиа отключена" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-09-07 . Получено 2013-06-14 . - ^ Дюпире, Бруно (1997). MAH Демпстер и SR Плиска (ред.). Ценообразование и хеджирование с улыбками . Математика производных ценных бумаг. Cambridge University Press.
- ^ Бруно Дюпир (2010) Уравнение Дюпире, в: Cont, Rama (Ed.) Энциклопедия количественных финансов, Wiley, 2010.
- ^ "Risk Who's Who - Charter Members". Архивировано из оригинала 2009-06-13 . Получено 2010-02-19 .
- ^ "Добро пожаловать wilmottwiki.com - BlueHost.com". Wilmottwiki.com . Получено 2023-08-02 .
Внешние ссылки
- Страница Дюпира в разделе «Риск» Кто есть кто
