Агустин Маравалл
Испанский экономист (родился в 1944 году)
Агустин Маравалл
Рожденный1944 (79–80 лет)
Мадрид
Национальностьиспанский
Награды
Научная карьера
ПоляЭкономика

Агустин Мараваль Эрреро (родился в 1944 году в Мадриде ) — испанский экономист. Он известен своим вкладом в анализ статистики и эконометрики , в частности в сезонную корректировку и оценку сигналов в экономических временных рядах . [1] Он создал методологию и несколько компьютерных программ для такого анализа, которые используются во всем мире аналитиками, исследователями и производителями данных. Мараваль вышел на пенсию в декабре 2014 года из Банка Испании . [2]

Биография

Маравалл провел свое детство в Париже , затем переехал в Мадрид и закончил среднюю школу в Colegio Estudio. Он получил докторскую степень в области сельскохозяйственного машиностроения в Техническом университете Мадрида и несколько лет работал в Министерстве сельского хозяйства Испании . Благодаря стипендии Фулбрайта - Форда он приехал в Соединенные Штаты и получил докторскую степень в области экономики в Университете Висконсин-Мэдисон . В 1975 году он переехал в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы работать штатным экономистом в Исследовательском отделе Совета управляющих Федеральной резервной системы . В 1979 году он вернулся в Мадрид в качестве старшего экономиста в Исследовательском отделе Банка Испании , а в 1989 году переехал в Италию в качестве штатного профессора на кафедре экономики Европейского университетского института во Флоренции. В 1996 году он вернулся в Банк Испании в качестве главного экономиста и руководителя отдела анализа временных рядов.

Маравалл входил в редакционную коллегию нескольких профессиональных журналов, включая Journal of Business and Economic Statistics и Journal of Econometrics . Он работал в Программных и Научных комитетах многих международных встреч и конференций. Его преподавательский опыт включает преподавание курсов в более чем 30 странах для участников из более чем 60 стран. Он был специальным советником Европейского центрального банка и Евростата , членом Совета директоров бывшего Института передовых исследований в области социальных наук в Мадриде и членом Высшего консультативного совета по НИОКР Женералитата Валенсии .

Исследовать

Исследования Маравалла были сосредоточены на анализе временных рядов, моделировании временных рядов и приложениях временных рядов к экономическим данным. Его ключевым вкладом в сотрудничестве с Виктором Гомесом стало создание подхода на основе модели для совместного решения многих статистических проблем временных рядов, которые влияют на анализ и интерпретацию экономических временных рядов. При наличии потенциально отсутствующих наблюдений [3] типичная (по умолчанию) техника сначала выполняет автоматическую идентификацию и прогнозирование моделей регрессии ARIMA (включая корректировку выбросов и календарных эффектов). Затем модель разделяется на модели для ненаблюдаемых компонентов (таких как сезонные, трендовые, переходные и циклические компоненты), из которых генерируются фильтры для оценки и прогнозирования ненаблюдаемых компонентов. [4] [5] [6] Структура на основе модели генерирует совместное распределение оценщиков, из которого можно получить параметрические тесты и выводы (такие как стандартные ошибки всех оценщиков и прогнозов). [7] [8]

Две важные особенности процедуры: во-первых, все оценщики для заданного ряда выводятся из одной и той же (четко определенной) модели и, таким образом, будут внутренне согласованными. Во-вторых, автоматизированная процедура может эффективно и надежно применяться к очень большим наборам временных рядов. [9] [10]

Его исследования были опубликованы в академических журналах (некоторые из них переизданы в книгах), в серии монографий Springer-Verlag Lecture Notes in Statistics и Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, в серии монографий Банка Испании и в нескольких главах книг. [11]

Разработка программного обеспечения и сезонная корректировка

Благодаря сотрудничеству Виктора Гомеса (1987–1999) и Джанлуки Капорелло (1990–2015) исследование было включено в несколько компьютерных программ: TRAMO («Регрессия временных рядов с шумом ARIMA, пропущенными значениями и выбросами»), SEATS («Извлечение сигналов из временных рядов ARIMA») и TSW («Tramo and Seats for Windows»). Расширение TRAMO, TERROR («TRAMO for errors»), содержит приложение исследования Маравалля к редактированию данных (программа обнаруживает возможные ошибки во входящих данных, которые являются частью больших наборов данных временных рядов).

Программы используются по всему миру в различных приложениях. Важным применением является официальное производство сезонно скорректированных данных, что было рекомендовано рабочими группами во многих учреждениях. [12] Недавняя программа X13-ARIMA-SEATS Бюро переписи населения США предлагает два варианта: их программа X12-ARIMA (которая приняла и модифицировала автоматическую процедуру идентификации модели TRAMO) и SEATS. [13] Европейская статистическая система (состоящая из центральных банков и статистических агентств) разработала JDEMETRA+, которая представляет собой интерфейс Java с X12-ARIMA и TRAMO-SEATS, который рекомендуется для европейских стран. [14] TRAMO и SEATS также включены в статистические и эконометрические пакеты и свободно доступны в Банке Испании. [15]

Награды и почести

Бывший член Исследовательского фонда выпускников Висконсина (1973–75); стипендиат программы Фулбрайта-Форда (1971–73); член Почетного общества Phi Kappa Phi (1975); Официально признанный кавалер ордена «Гражданские заслуги в сельском хозяйстве» (1971). Избранный член Международного статистического института (1988).

Член журнала «Эконометрика» , 1995 г.; член Американской статистической ассоциации , 2000 г.

Премия имени Юлиуса Шишкина за экономическую статистику 2004 года , спонсируемая Вашингтонским статистическим обществом , Национальной ассоциацией по экономике бизнеса и Американской статистической ассоциацией , Секцией бизнеса и экономики. Премия короля Хайме I по экономике 2005 года, спонсируемая Испанским королевским домом, «Fundación Premios Rey Jaime I» и Женералитатом Валенсии. Первая премия Галисии по статистике 2006 года, спонсируемая Фондом Caixa Galicia и Статистическим институтом Галисии. Премия короля Хуана Карлоса по экономике 2014 года, спонсируемая Фондом Celma и врученная Королем Испании.

Посвящение «Празднование 25-летия TRAMO-SEATS и 70-летия Агустина Мараваля», организованное Банком Испании в марте 2014 года, при участии исследователей из университетов, центральных банков и статистических агентств Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции, Великобритании и США. [16]

Ссылки

  1. ^ Пенья, Даниэль (01.10.2020). «Агустин Маравалл: интервью с Международным журналом прогнозирования». Международный журнал прогнозирования . 36 (4): 1241–1251. doi : 10.1016/j.ijforecast.2019.12.005. ISSN  0169-2070. S2CID  214203153.
  2. ^ Пенья, Даниэль (октябрь 2020 г.). «Агустин Маравалл: интервью с Международным журналом прогнозирования». Международный журнал прогнозирования . 36 (4): 1241–1251. doi :10.1016/j.ijforecast.2019.12.005 . Получено 19 мая 2023 г.
  3. ^ ГОМЕС, В. и МАРАВАЛЛ, А. (1994), «Оценка, прогнозирование и интерполяция нестационарных рядов с использованием фильтра Калмана», Журнал Американской статистической ассоциации 89, 611-624.
  4. ^ БЕРМАН, Дж. П. (1980), «Сезонная корректировка путем извлечения сигнала», Журнал Королевского статистического общества A, 143, 321-337.
  5. ^ HILLMER, SC и TIAO, GC (1982), «Подход к сезонной корректировке на основе модели ARIMA», Журнал Американской статистической ассоциации 77, 63-70.
  6. ^ МАРАВАЛЛ, А. (1995), «Ненаблюдаемые компоненты в экономических временных рядах», в Песаран, Х. и Викенс, М. (ред.), Справочник по прикладной эконометрике , глава 1, 12-72. Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
  7. ^ ГОМЕС, В. и МАРАВАЛЛ, А. (2001b), «Сезонная корректировка и извлечение сигналов в экономических временных рядах», гл. 8 в книге Пенья Д., Тиао GC и Цай, Р. С. (ред.) Курс анализа временных рядов , Нью-Йорк: J. Wiley and Sons.
  8. ^ GÓMEZ, V. и MARAVALL, A. (2001a), «Автоматические методы моделирования для одномерных рядов», гл. 7 в Peña D., Tiao GC и Tsay, RS (ред.), Курс по анализу временных рядов , Нью-Йорк: J. Wiley and Sons.
  9. ^ МАРАВАЛЛ, А., ЛОПЕС, Р. и ПЕРЕС, Д., (2016) «Идентификация модели Reg-ARIMA: эмпирические данные», специальный выпуск « Границы статистики и прогнозирования» , Statistica Sinica , 26, 1365-1388.
  10. ^ MARAVALL, A., LOPEZ, R., и PÉREZ, D., (2015), «Надежность автоматической идентификации моделей ARIMA в программе TRAMO», в Beran, J., Feng, Y., и Hebbel, H. (ред.) Эмпирические экономические и финансовые исследования. Теория, методы и практика , серия Springer в Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics, International Publishing, Швейцария, 105-122.
  11. ^ Многие статьи и дополнительные документы доступны на веб-сайте Банка Испании, а также в RESEARCH GATE и GOOGLE.
  12. ^ Некоторые примеры (доступны в GOOGLE): ЕЭК ООН (2011), «Практическое руководство по сезонной корректировке», Организация Объединенных Наций , Нью-Йорк и Женева, ECE/CES/15; ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (2000), «Целевая группа по сезонной корректировке: заключительный отчет » , Европейский центральный банк , Франкфурт. TFSA/0100/FINRP; ЕВРОСТАТ (2009), «Руководящие принципы ЕСС по сезонной корректировке», Методологии и рабочие документы, Евростат , Европейская комиссия, Офис официальных публикаций Европейских сообществ; ЕВРОСТАТ (1998), «Методы сезонной корректировки: сравнение», Статистический документ, Евростат , Офис официальных публикаций Европейских сообществ; МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (2014), «Обновление «Руководства по квартальным национальным счетам: концепции, источники данных и составление»», Международный валютный фонд , Статистический департамент; ОЭСР (2002), «Гармонизация методов сезонной корректировки в странах Европейского союза и ОЭСР», Статистическое управление ОЭСР , STD/STESE G (2002) 22; USBLS (20016), «Методология сезонной корректировки рядов данных о рабочей силе в национальных обследованиях домохозяйств», Тиллер, Р. Б. и Эванс, Р. Д., Текущее обследование населения, Техническая документация, Бюро статистики труда США .
  13. ^ См. US CENSUS BUREAU (2016), X-13-ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program, Center for Statistical Research and Methodology, US Census Bureau , и US CENSUS BUREAU (2011), "X12-ARIMA Reference Manual; Version 0.3" Statistics Research Division, US Census Bureau . Обе программы были разработаны группой под руководством Дэвида Финдли и Брайана Монселла.
  14. ^ См. GRUDKOWSKA, S. (2015), «JDemetra+ Reference Manual. Version 1.1», Department of Statistics, National Bank of Poland. Интерфейс был в основном разработан J. Palate и его командой в Bank of Belgium при поддержке Eurostat.
  15. ^ БАНК ИСПАНИИ Содержит, помимо версий программ для DOS и WINDOWS, интерфейсы с C++, Java, Python, R, SAS, Matlab, C#, Fame и Linux, статьи и документацию, а также около 80000 временных рядов.
  16. ^ «Празднование 25-летия TRAMO-SEATS и 70-летия Агустина Маравалля» и «Введение в специальный выпуск в честь Агустина Маравалля – Springer».
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Агустин_Мараваль&oldid=1238512213"